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主题:跨品种套利
dmwws9998
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2015/3/4 10:53:10
跨品种套利
Post By:2015/6/15 14:32:17 Post IP:
175.12.233.205
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老师帮忙编写一个套利公式,
1,跨品种套利,套利品种A与套利品种B;
2,当A-B>N1时,买入A--X手,卖出B--X手;
3,当A-B>N2时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
4,当A-B>N3时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
5,当A-B>N4时,平仓,卖平A,买平B;
模型采用市价成交,单腿时追价开仓没成交的品种,或追价平仓没成交的品种;
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