主题：程序化监控中盈亏计算有问题

看我的交易监控

序号    品种名称         下单时间                                类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户

54      CU11沪铜1111     2011/09/01 14:59:50    开空    1         68180                         

55      TA01PTA1201      2011/09/01 14:59:52    开空    4         9992                          

56      CU11沪铜1111     2011/09/07 14:14:53    平空    1         67580    -1.20%    -4000.00   

 

CU1111交易应该是获利600点，除手续费盈利2800多元，结果监控显示-4000元，不知是什么原因。

这对于程序化系统实盘测试阶段的统计很不方便，不可能还要我们再去手工计算吧？

希望金字塔的工作人员改进。 

不是图表交易，是后台程式化交易。

序号    品种名称         下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
1       SRX05白糖1205    2011/09/02 09:24:50    开空    2         7152                           800054
2       ZN11沪锌1111     2011/09/02 11:14:51    开空    2         17065                          800054
3       CF05棉花1205     2011/09/02 11:14:51    开多    1         21780                          800054
4       TA01PTA1201      2011/09/02 14:44:50    开空    4         9996                           800054
5       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:14:50    开空    2         16950                          800054
6       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:44:50    开空    2         16950                          800054
7       CF05棉花1205     2011/09/05 14:44:50    开空    1         21590                          800054
8       ZN11沪锌1111     2011/09/05 14:59:52    开空    2         16940                          800054
9       TA01PTA1201      2011/09/06 09:59:51    平空    4         9980     0.16%     320.00      800054
10      TA01PTA1201      2011/09/06 11:14:50    开空    4         9912                           800054
11      Y05豆油1205      2011/09/06 13:44:50    开空    1         10332                          800054
12      TA01PTA1201      2011/09/06 14:59:51    平空    4         9996     -0.85%    -1680.00    800054
13      Y05豆油1205      2011/09/07 09:29:50    平空    1         10410    -0.75%    -780.00     800054
14      ZN11沪锌1111     2011/09/07 09:29:50    平空    2         16980    -0.21%    -350.00     800054
15      CF05棉花1205     2011/09/07 09:29:50    平空    1         21635    -0.21%    -225.00     800054
16      SRX05白糖1205    2011/09/07 11:14:50    平空    2         6926     3.16%     4520.00     800054
17      TA01PTA1201      2011/09/07 14:44:51    开多    4         10126                          800054

此为模拟帐户，红色计算正确。

 

序号    品种名称         下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
1       SRX01白糖1201    2011/09/02 09:59:50    开空    4         7133                           8581032
2       CF05棉花1205     2011/09/02 11:14:50    开多    2         21780                          8581032
3       P05棕榈1205      2011/09/02 11:14:50    平多    0         0                             
4       Y05豆油1205      2011/09/02 14:59:51    开多    2         10486                          8581032
5       CF05棉花1205     2011/09/02 14:59:55    平多    2         21755    -0.11%    -250.00     8581032
6       P05棕榈1205      2011/09/05 09:59:50    开多    4         9102                           8581032
7       CF05棉花1205     2011/09/05 11:14:51    平多    0         0                             
8       Y05豆油1205      2011/09/05 11:14:51    平多    2         10458    -0.27%    -560.00     8581032
9       P05棕榈1205      2011/09/05 11:14:51    平多    4         9034     -0.75%    -2720.00    8581032
10      SRX01白糖1201    2011/09/07 11:14:51    平空    4         6992     -0.66%    -1840.00    8581032
11      ZN11沪锌1111     2011/09/07 14:14:50    开多    4         17065                          8581032
12      RU01橡胶1201     2011/09/07 14:14:50    开多    2         33435                          8581032
13      SRX05白糖1205    2011/09/07 14:59:50    平空    0         0                             
14      CF05棉花1205     2011/09/07 14:59:50    开多    2         21710                          8581032
15      P05棕榈1205      2011/09/07 14:59:50    开多    2         9040                           8581032
16      Y05豆油1205      2011/09/08 09:59:50    平多    0         0                             
17      P05棕榈1205      2011/09/08 09:59:51    平多    2         8982     -0.64%    -1160.00    8581032

 

此为实盘帐户，红色SR1201的空单计算不对，而蓝色的P1205多单又是对的。

 

多品种交易，带色的都是隔夜单。

序号    品种名称        下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏        帐户
9       Y05豆油1205     2011/09/14 09:59:50    开空    2         10298                         
10      TA01PTA1201     2011/09/14 14:14:50    平多    4         10106    -0.16%    -320.00    
11      CU11沪铜1111    2011/09/16 11:14:50    平空    1         65700    -0.78%    -2550.00   

12      TA01PTA1201     2011/09/19 09:59:50    开空    4         9764                          

13      CU11沪铜1111    2011/09/19 11:14:50    开空    1         64020                         
14      RU01橡胶1201    2011/09/19 14:14:50    开空    1         32425                         
15      Y05豆油1205     2011/09/30 09:59:50    平空    2         9336     -2.59%    -4720.00   
16      TA01PTA1201     2011/09/30 14:14:50    平空    4         8684     -2.74%    -4640.00

      

      这咋一看怎么全是亏损？

      今天我知道原因了，是因为这里的盈亏计算是按昨日的结算价算的。昨天TA1201的结算价为8452，8452-8684=-232点，乘以20等于-4640元。而以开仓价的话则为9764-8684= 1080点，盈利21600元。豆油1205也一样。

      这样的盈亏显示在监控上不是有点搞笑吗？这也不方便我们导出到EXECl做交易系统分析，虽然现在手工记录的很好，但有现成的岂不更好。所以我建议把盈亏计算中的结算价改为开仓价。

 

      说到这，又引出一个问题，就是关于帐户栏 动态权益  与期货公司交易软件显示不一致的问题。这实际上也与结算价和开仓价有关。

期货公司动态权益=静态权益（即金字塔的上日结算）+浮动盈亏（持仓品种最新价与结算价的差值乘以相关数）；

金字塔动态权益=上日结算+浮动盈亏（持仓品种最新价与开仓价的差值乘以相关数）；但也奇怪，在无行情时又是与期货公司的显示一样。

      我建议金字塔把帐户栏最上面一条显示的浮动盈亏和动态权益 都按结算价计算，因为上日结算是按结算价算的，所以今天与昨天的浮动盈亏也只能按结算价算，这才和期货公司上的帐户相符。不然我一个月前开的单，象Cu可能有上W点，用开仓价计算的上W点的浮动盈亏+以昨天结算价计算的上日结算=动态权益，也就是你帐户里现在的钱，期货公司也不会干啊。

      而需要看我这笔单到底是亏是盈，可以在持仓品种栏的上方增加浮动盈亏显示按钮 结算价 or 开仓价。