主题：持仓量返回为何不准确？

目前使用后台程序交易，大致是8-9秒钟的轮询。

 

程序是根据持仓量的查询结果计算下单手数并完成下单。

但是发生了好几次，下单成功且成交以后， 下一次轮询时返回的持仓数量和实际持仓数量不一致，导致了再一次的下单。

 

根据程序的逻辑应该是不会发生这种情况。 而且这种情况一天基本会发生一到2次， 不知是什么原因？

 

以下是查询持仓的语句：acstr是帐号变量。

 

tb:=tbuyholdingex(acstr,'',1);
ts:=tsellholdingex(acstr,'',1);
HOLD:=tb-ts;

 

照理说这个运行后hold应该是当前账户当前品种的实际持仓量。 可是会发生一个下单成交后， 下一次轮询查询持仓返回数不正确。

以下是今天的一个调试输出结果。 请不吝指教。

2011-09-05 10:14:47.771    28238  //帐号id
2011-09-05 10:14:47.771    HOLD=4  //持仓数
2011-09-05 10:14:47.771    tb=4  //多单持仓
2011-09-05 10:14:47.771    ts=0  //空单持仓
2011-09-05 10:14:47.801    P1=2  //应有仓位， 2多
2011-09-05 10:14:47.801    cutl=2 //平多数量
2011-09-05 10:14:47.802    cuts=0  //平空数量
2011-09-05 10:14:47.802    buyl=0  //买多数量
2011-09-05 10:14:47.802    buys=0  //买空数量

 

2011-09-05 10:14:56.768    28238  //帐号id
2011-09-05 10:14:56.768    HOLD=-1 //实际持仓数， 根据47秒的log，此处平2多已经成交， 实际持仓数是2多， 但是却返回了1空！
2011-09-05 10:14:56.769    tb=-1   //实际多单数， 根据47秒的log，此处平2多已经成交， 实际持仓数是2多， 但是却返回了-1！
2011-09-05 10:14:56.770    ts=0   //实际空单持仓数

2011-09-05 10:14:56.806    P1=2  //应有仓位， 2多
2011-09-05 10:14:56.806    cutl=0  //平多数量
2011-09-05 10:14:56.806    cuts=1  //根据错误的持仓数，此处又操作了平1空！
2011-09-05 10:14:56.807    buyl=2  //根据错误的持仓数，此处又操作了开2多！
2011-09-05 10:14:56.807    buys=0

 

不知以上的表达是否够清楚，能否找出问题所在！

 

使用的专业版v2.64.  目前使用多帐号系统对不同帐号进行下单。

 

请问需要怎样的交易记录？

 

上面描述的这段日志就是对应这儿的2笔交易， 47秒平了2多， 然后54秒又开了2多。

今天没有开启日志记录， 明天可以记录一下然后发出来，希望不要对下单造成影响。

 

另外这种情况不是每一次都发生， 基本的下单都正常。偶有这种情况发生， 仅根据调试的输出，目前确实无法确定哪里出的问题。

 

但是有一点确实是可以肯定，在出问题的时候， tb:=tbuyholdingex(acstr,'',1); 这句语句返回的数字确实是与我的实际持有多单数量不符合。

但是tbuyholdingex(acstr,'',1) 这句语句不是返回当前账户当前品种的多单持仓量吗？而且在8，9秒轮询后，之前的市价单是一定成交了的。不太理解怎么会会返回一个负数啊。