主题：同样的代码，为啥运行在套利的两个品种上，计算出来的价差不一样呢

上图是上午模拟交易收盘后静止看到的结果，然后我进策略编辑，改引用的两个价格为显示状态，确认保存后，两个品种的价差显示就一样的。也就是说在连续交易过程中，不同品种读取到的价差是有偏移些时间的，刷新数据后就同步了。这样的话，问题就比较麻烦了，实盘过程中的信号和静止测试的信号，会有偏移或差异的。