主题：模拟K线下记录开平仓，并计算盈亏

本程序可以将模拟k线模式下的开平仓信号输出到Excel，并计算逐笔交易的盈亏情况，对于想快速测试自己的模型能不能赚钱的朋友，可以使用这个程序来做盘后的分析。

程序中用到的知识点：

1、策略中的信号写到全局变量

2、VBA后台监控全局变量的值，当开平仓条件成立时，读出全局变量的值

3、将全局变量的值写到Excel，开仓时记录新行，平仓时，寻找对应的开仓记录，并计算本次交易的盈亏。

 

程序下载地址：http://www.weistock.com/download/testK.rar
 

安装说明：1、下载后，解压缩到d:\          2、在金字塔中导入MdMoni.bas文件

使用说明:  1、启动VBA,系统就会自定打开d:\test.xls文件，不要关闭

               2、打开技术分析，选中测试公式

               3、在工具菜单，打开模拟K线模式，选择好开始日期，启动模拟K线

               4、切换到Excel,信号出现时，观察是否写到Excel了。

补充说明：

1、程序中使用了定时器，时间间隔为1秒，所以，K线回放不能过快，过快可能会导致信号漏掉的情况。

2、现在程序中的品种指定了是IF09，如果，需要测试别的品种，可以将程序中的Code和Market两个变量修改成你要监控的品种代码和市场代码。

 

同时，在此征集不通过定时器，也能实现此功能的方案，毕竟使用定时器太耗资源，效率不高。

 

实盘也可以应用，思路差不多，只是开仓价可能需要用市价才更容易成交。

如果只想记录逐笔成交情况，则需要将成交写Excel的代码放到Order_OrderStatusEx过程中。

可以参看我另一个帖子哦。

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=7831

 

 

模拟K线下记录的当然是虚拟的开、平仓了。

将持仓信息写入到Excel并进行盈亏管理那个帖子记录的实际持仓，同时监控实时价格变化，进行止盈或止损交易。

 

逐笔记录写到Excel的大致思路如下：

1、在Application_VBAStart过程中打开Excel,这个的代码在《持仓信息写入到Excel并进行盈亏管理》一贴中有完整的代码

2、在Order_OrderStatusEX2过程中捕获Status="Filled"的记录，那就是成交记录，将这些数据传递到写Excel的过程

3、在写Excel主笔成交记录过程中，根据当前交易的开、平仓类型确定是否要写一行新记录：

    A)如果是开仓记录（Kaiping=0）就自动写一行新记录，当然，需要根据当前成交的账号分别写进不同的工作表;

    B)如如果是平仓记录（Kaiping=1），就寻找excel中已经写了开仓记录没有写平仓记录的行，将本次的成交价格写进去;

    C)并计算本次交易的手续费，加上开仓时的手续费，平仓盈亏-手续费就是本次交易的盈亏金额。

为了计算手续费，需要使用Order.ChargeByNum(Code,Market,Price,1,Aspect)函数，还需要取出本次交易的品种对应的合约乘数，

使用Order.Contract(sCode,sMarket,Multipliter,MinTick,ShortPercent,LongPercent)

    D)写动态权益，使用Order.Account2

4、收盘后自动进行求和，并写日汇总表。