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主题:一种排除参数孤岛的通用办法

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一种排除参数孤岛的通用办法  发帖心情 Post By:2015/3/24 14:27:03    Post IP:175.2.45.74[显示全部帖子]

参数孤岛是策略的大忌,如何避免,过去一直好办法,现在,请看我的简明对策!

给你策略中的敏感参数,加上一个±20%(也可以是50%或更高)的随机因子,然后回测若干次,如果还是能保持正向收益,那么恭喜你,你的策略比较稳健,没有策略孤岛。

跑实盘之前,如果没有通过这样的测试,难以想象。

具体操作办法,稍后奉上。

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  发帖心情 Post By:2015/3/24 14:46:25    Post IP:175.2.45.74[显示全部帖子]

比如,某条均线ma(c,ttt)是策略的敏感点,那么如下操作,就可以测试ttt的稳健程度


ma(c,ttt/(1+A)*(1+rand(A*20)/10));

其中A的取值在0-1之间,越大,随机强度越大。

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