主题：[求助]关于走完K线模式的疑问，请客服解疑

【以下摘自《初级教程》】

现在，我们已经清楚了固定时间间隔的诸多缺点，但是我还是想用，该用什么办法处理呢？我们这里常见的2种处理方式，便于用户开拓思路。

虽然知道金字塔有很强的仓位监控止赢止损功能，但是我还是想在模型里自己实现特定的止损操作，避免走完K线时间过长出现爆仓危险，那么我们该在固定时间间隔模式下的模型的设计时注意哪些才能避免漏单和信号消失呢？

1、略

2、使用上根K线的信号做为本次的进场依据，相当于在固定时间间隔模式下实现走完K线的方法。

想法如下：

止损因要即时触发，未使用 ref；

所有开平仓信号，采用上述第二种方式（上根K线信号）；

思路是 先处理止损，再处理正常的开平仓。

请教的是

1、因要本周期触发，止损的平仓 使用哪个本周期入场交易交易控制符为好?  THISCLOSE 还是 MARKETR 还是 LIMITR？

2、止损后马上反手，因开仓信号编码时已经是上根K线信号，也要本周期入场，使用哪个 本周期入场交易交易控制符？ THISCLOSE 还是 MARKETR 还是 LIMITR？

3、止损是 本周期K线，正常开平编码采用 上根K线 ，为保证止损有效，是不是我要工作在 固定轮询交易模式 下：在交易时将 走完K线 设置关闭？

请逐一答复，多谢 

【补问】

4、当使用 应用于图 调试时，使用的是 固定轮询 模式还是 K线走完 模式？这两种模式是不是只是交易时才区分，调试时是不用理会的？

多谢 jinzhe超版的答复。另仍有一疑问，请教

若按上述本人的编码思路：固定模式，上根K线写法，

在应用于图调试时，在图上显示输出的如 胜率，盈亏比，MAR比率，收益率等等交易绩效，和次周期开盘价成交的模式相比，是不是 都是不准确的？并无法应用指导到实盘？

若想调试时有较准确绩效，是不是最好仍要将代码修改到 次周期开盘价 模式？

多谢回复

多谢回复！这个疑问还请解疑下，

在应用于图调试时，在图上显示输出的如 胜率，盈亏比，MAR比率，收益率等等交易绩效，和次周期开盘价成交的模式相比，是不是 都是不准确的？

赞同的。

但和 次周期开盘价交易 模式相比，是不是在图上显示的调试阶段，次周期开盘价交易模式的交易绩效更贴近实盘效果？

先多谢 jinzhe超版的热情解疑