Dual Thrust策略源码[疯狂宽客源码分享] - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

// Dual Thrust
//这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。
//1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。
//2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

源码如下：

input:K1(0.5,0,2,0.1);//多头突破波动比例

input:K2(0.5,0,2,0.1);//多头突破波动比例

input:Mday(1,0,9,1);//M日期最大价差

input:Nday(1,0,9,1);//N日前最大价差

input:LOTS(1,0,9,1);

HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

CloseD:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

OpenD:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:= HHV(HighD,Mday);

HC:= HHV(CloseD,Mday);

LL:= LLV(LowD,Mday);

LC:= LLV(CloseD,Mday);

SellRange:=Max(HH - LC,HC - LL);

HH:=HHV(HighD,Nday);

HC:=HHV(CloseD,Nday);

LL:=LLV(LowD,Nday);

LC:=LLV(CloseD,Nday);

BuyRange:=Max(HH - LC,HC - LL);

UpperBand: OpenD + K1*BuyRange;

LowerBand: OpenD - K2*SellRange;

If (HOLDING=0) THEN BEGIN

If (High>=UpperBand) THEN

Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand));

If (Low<=LowerBand) THEN

BuyShort(HOLDING=0,lots,LIMITR,Min(Open,LowerBand));

END

If (HOLDING<0) THEN BEGIN

If (High>=UpperBand) THEN BEGIN

SELLSHORT(HOLDING<0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand));

Buy(HOLDING=0,lots,LIMITR,Max(Open,UpperBand));

END

If (HOLDING>0) THEN BEGIN

If (Low<=LowerBand) THEN BEGIN

Sell(holding>0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand));

BuyShort(holding=0,lots,limitr,Min(Open,LowerBand));

END

持仓:holding,noaxis ,linethick0 ;

盈亏:asset-1000000,noaxis,coloryellow,linethick2;

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