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thomasato

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我想用文华8海龟范例的加仓止损 发帖心情

Post By：2015/3/19 7:48:34 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

长短均线系统。MA1>MA2 AND CROSS(C,MA1) 开多， MA1<MA2 AND CROSS(MA1,C)开空，

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均。

入场价格初始止损2ATR，每正向变动0.5ATR加一次仓，最多加4次。

就是我想像文华的海龟范例的加仓跟止损条件。用ATR来控制。

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手

C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，卖出加仓TC手

C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓

C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓

CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓

CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓

TRADE_AGAIN(10);

thomasato

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Post By：2015/3/19 20:53:15 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

不好意思，文华8 海龟模拟范例上原文如下

//该模型仅仅用来示范演示使用，依此入市，风险自负。

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均

TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数

MTC..4*TC; //总的持仓头寸

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

CROSSDOWN(C,LL) &&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC&&ISLASTBK,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手

C<=SKPRICE-0.5*ATR&&SKVOL<MTC&&ISLASTSK,SK(TC);//价格在上次开仓的基础上下跌0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，卖出加仓TC手

C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓

C>=(SKPRICE+2*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上2倍的ATR，止损平仓

CROSSUP(H,HV(H,10))&&SKVOL>0,BP(SKVOL);//最高价上穿10周期最高价，平仓

CROSSDOWN(L,LV(L,10))&&BKVOL>0,SP(BKVOL); //最低价下穿10周期的最低价，平仓

TRADE_AGAIN(10);

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Post By：2015/3/19 21:16:47 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

TC 跟MTC的确是用来计算头寸的。

如果用ATR来控制初始止损跟加仓。我的策略就是长短2个均线，多头排列上穿短MA开多，空头排列下穿短MA开空，然后用ATR控制初始止损，初始3ATR止损,2ATR加仓，最多加4次，最后一次加仓后,回退3ATR就全平。

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Post By：2015/3/20 21:21:27 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

文华的模型范例中

ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0 代表的是空仓的时候。但我主要借鉴他的ATR控制止损止盈的思路。又不是要全部照抄，一句一句改。

金字塔可以写自己的策略不就行了。 HOLDING=0 不就等于ISLASTBK=0 AND ISLASTSK=0的意思了么？

我的策略就是长短2个均线，多头排列上穿短MA开多，空头排列下穿短MA开空，然后用ATR控制初始止损，初始3ATR止损,2ATR加仓，最多加4次，最后一次加仓后,回退3ATR就全平。

这个策略描述的还不够清楚么？

这一应该不算一个很复杂的策略吧。请老师直接写一下行不行？

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Post By：2015/3/23 9:56:07 Post IP：124.42.193.29[显示全部帖子]

今天周一了，老师开始上班了吧，能不能帮忙写一下这个策略？

thomasato

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Post By：2015/3/24 4:02:17 Post IP：124.42.193.27[显示全部帖子]

好吧，短均线60 ；长均线 300; 初始止损2ATR,持有多头仓位后,价格上涨0.5ATR加仓一次，最多4仓，从最高价格反向变动2ATR就清仓，持有空头仓位后，价格下跌0.5ATR加一次仓，最多4仓，从最低价格反向变动2ATR就清仓。

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Post By：2015/3/25 12:57:53 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

谢谢，老师。我试验了一下，问题有点多啊。金叉死叉先不说他，就是加仓的动作跑出来有问题。看看明细跟信号的话，总是在同一跟K线上即开又平。完全跑不成功啊。加仓的时候的时候特别明显。我不知道问题在哪里

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Post By：2015/3/25 15:13:49 Post IP：58.135.66.134[显示全部帖子]

不是啊，除非一跟波动很大的K线，否则不会经常开平同一个K线上的。我测试看了下明细，基本加仓动作没有完成，就算我调大ATR 改成5 ATR加仓， 10ATR损，还是开平在同一根K上，这显然有问题啊。我试着写了一段，但是行数太多粘帖不上来了。发了个邮件给你，请你看看吧。

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