SLITHERMETHOD 能在后台使用吗？ - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

如题：SLITHERMETHOD 能在后台使用吗？

我实盘测试，滑点选项设置：保证成交速度优先，默认滑点未成交时间间隔3秒

语句tbuyshort(con,手数,lmt,close-滑点跳数*mindiff,0,帐户),SLITHERMETHOD;

卖一成交后，未成交部分不会撤单重新发单，该品种只有买一价、卖一价。

同时追单设置的是：程序化开平仓交易3秒不成交在50个变动价位内追单。

能在后台使用吗？

tbuy(con,手数,lmt,close-滑点跳数*mindiff,0,帐户),SLITHERMETHOD;

tbuyshort(con,手数,lmt,close+滑点跳数*mindiff,0,帐户),SLITHERMETHOD;

这么写就对了？？买开时低于报价几跳，卖开时高于报价几跳，可能1手都无法成交！

我读书少,你不要骗我

哎，我既然写到语句里面当然就是我所需要的了，看来我1楼写的应该是没有错的，但是不起作用啊。

实盘部分成交后，未成交部分不会撤单追单的。上午就发生了两次，其他时间挂单大于我的报单量，一次性成交的。

我的平仓直接用mkt ，不同于开仓的。

是否滑点设置和追单设置不能同时起效而引起？

我只能先改回mkt发单。

请问mkt发单是以涨停价报单还是当前价位加几个价位发单的，大连品种？

不是撤单和追单的问题。我得解释一下。也许后续的撤单和追单都是正确的。

我遇到的问题是“报单手数”不对。

写法应该是没有错，我的手数是20。

手数：=20；

tbuyshort(con,手数,lmt,close-滑点跳数*mindiff,0,帐户),SLITHERMETHOD;

如下委托记录：

报单提交数，绿色部分为开仓语句，第一绿框只开了5手，第二绿框只开了9手，第三绿框12手，其他都是正常20手。

我不知道这三笔当时的一档量是不是5、9、12，应该报单20手的，也不清楚其他时间挂单确实大于我的报单量20而一次成交。

注：划掉的黑线是我发现数量不对，手动开了一手。

这个交易记录就显示了下单20手，成交1手无后续的情况，能看出问题了么？

2015-03-11 13:46:54.353 【后台】IF00 运行结束

2015-03-11 13:46:54.384 【后台】PP00 TBuyShort 第 88 行出现信号

2015-03-11 13:46:54.384 【后台】PP00 TBuyShort 已成功触发下单操作价格:8001.000000 数量:20 类型:0 账户:3551品种:PP00

2015-03-11 13:46:54.400 【后台】多账户及策略系数委托账户或者组： 3551

2015-03-11 13:46:54.400 【后台】CTP登录账户 3 个

2015-03-11 13:46:54.400 【后台】CTP组 3551 下单

2015-03-11 13:46:54.416 【后台】CTP账户 3551 下单系数为1.000000

2015-03-11 13:46:54.416 【后台】账户 3551 下单，系数调整后下单量:20

2015-03-11 13:46:54.416 【滑点】后台方式委托滑点交易报价 8001.000000 数量 20 帐号 3551

2015-03-11 13:46:54.431 【后台】金仕达登录账户 3 个

2015-03-11 13:46:54.431 【后台】金仕达账户 811757 未有效登录，不做下单处理

2015-03-11 13:46:54.431 【后台】恒生登录账户 0 个

2015-03-11 13:46:54.447 【后台】子账户登录账户 0 个

2015-03-11 13:46:54.447 【后台】扩展接口登录账户 0 个

2015-03-11 13:46:54.462 【后台】PP00 运行结束

2015-03-11 13:46:54.462 【滑点】进入尽可能快速成交处理流程.

2015-03-11 13:46:54.462 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 1 手卖盘档 37 手

2015-03-11 13:46:54.478 【下单】PP05 价8004.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户3551 Formula 1

2015-03-11 13:46:54.478 【下单】确认报单已发送 ID=-880095290 RefID = 180086

2015-03-11 13:46:54.478 【滑点】发出委托指令 ID -880095290

2015-03-11 13:46:54.494 【指令】收到回报指令 ID = -880095290 RefID = 180086

2015-03-11 13:46:54.494 【回报】3551 : pp1505 - 已报单 1 价格:8004 开卖

2015-03-11 13:46:54.509 【指令】收到回报指令 ID = -880095290 RefID = 180086

2015-03-11 13:46:54.572 【后台】IF00 运行结束

2015-03-11 13:46:54.572 【后台】MA09 运行结束

2015-03-11 13:46:54.572 【后台】TA09 运行结束

2015-03-11 13:46:54.759 【指令】收到回报指令 ID = -880095290 RefID = 180086

2015-03-11 13:46:54.759 【指令】收到成交回报指令 REFID = 180086

2015-03-11 13:46:54.774 【回报】3551 : pp1505 - 已成交 1 价格:8004 开卖

2015-03-11 13:46:55.040 【后台】IF00 运行结束

2015-03-11 13:46:55.055 【后台】IF00 运行结束

2015-03-11 13:46:55.102 【后台】IF00 运行结束

“它的理论最大持仓均价为（2269*6+2669.2*5+2669.6*31+2669.8*13+2670*22）/77。

因为是超价处理，所以全部成交后的持仓价格肯定还会更优于理论最大持仓均价（因为若全部成交各档上还会有人挂单出来）。从而减少了滑点的影响。

77手全部成交后，软件会即刻扫描此时五档挂单的情况，将剩下的单子再次执行以上的操作。

若77手部分成交，此时 默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 的选项将起作用。

假设默认间隔为5秒，那么5秒后，软件将自动将未成交的单子撤单，然后根据当时5档挂单情况，重新发单。”

成交了1手，但后续应该还有19手会不断根据当时挂单情况发单的，我仔细看了这个功能的介绍，请版主也看看。

版主说的是程序化交易开平仓的追单设置吧，比如3秒不成交在10个价位内追单，超过10个就不追了。

滑点优化设置看说明是一批单子成交后，过几秒，按照新的挂单情况重新撤单发单，就算超出了追价设置的10个价位，仍旧下单的。

说明里这么描写：

BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;表示在CLOSE的最大5个变动价位内尽可能的减少滑点的成交100手。

限价2669.0 发6单，

限价2669.2 发5单，

限价2669.6 发31单，

限价2669.8 发13单

限价2670.0 发22单

这批发出之后，过5秒，未成交部分撤单，根据最新的挂单情况，再次下单，而不会停止下单的。

限价2670.0 发7单，

限价2670.2 发1单，

限价2670.4 发14单，

限价2670.6 发38单

限价2670.8 发13单

一句话总结，追价设置下单方式对普通下单语句有效，滑点设置下单方式对加了SLITHERMETHOD下单语句有效。

滑点跳数我设置为2。

说明里面是设置的是5，当第一批成交后，比如这个时候价格一下子到了2670.4 报价：买一2670.4，卖一2670.6 卖二2670.8 卖三2671 已经超过了前一次close的5个价位，那剩余的单子就取消不发单了？

我就是搞不懂为何案例里能第二批以限价2670.8 发13单呢，第一批的初始发单时，卖一报价才2669呢， 2670.8超过2669间隔了9个价位呢？

不是说只能成交在2670以下才行？

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