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主题：滑点与下单委托方式的关系
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a89578251
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等级：新手上路 帖子：44 积分：7 威望：0 精华：0 注册：2012/2/10 14:31:20 		滑点与下单委托方式的关系  发帖心情 Post By：2015/3/9 15:04:40    Post IP：116.18.26.133[显示全部帖子]

BUY(1,1,LIMITR,MAX(OPEN,RAH),1);

SELL(1,0,LIMITR,MIN(OPEN,RAL),1);

SELL(1,0,LIMITR,XX_1002,1);

SELL(1,0,LIMITR,MIN(OPEN,((XX_1002 - 23.4) - (MULTIPLIER * (MINDIFF * 0)))),1);

 

上面均摘自模型代码。问题以下：

1. 买开和卖平，都是限价委托下单吗？

2. 平均来说，用限制委托，相对其它方式委托下单，滑点会更大点吗？

3. 如何设置“程序化交易下单设置”，来降低限价委托的滑点？

4. 为了降低滑点，还可以在哪些方面下功夫？谢谢。
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等级：新手上路 帖子：44 积分：7 威望：0 精华：0 注册：2012/2/10 14:31:20 		  发帖心情 Post By：2015/3/9 18:26:29    Post IP：116.18.129.212[显示全部帖子]

以下是引用jinzhe在2015/3/9 15:13:58的发言：

1.是

2.限价下单，是按照你limitr后面跟的价格进行下单，滑点多少，只要取决于撮合情况，说不准的

3和4


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这样设置，委托下单是不是有可能不能成交？？
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