主题：金字塔老师，请帮忙解疑，谢谢

问题三：在程序化自动交易中，通过上图的方法消除跳空缺口以后，用全自动交易有什么要注意的吗？

因为我看到消除跳空缺口以后，当日的价格是正常的，当日以前的K线图中所显示的价格就和实际价格不一样了！

消除跳空缺口后，用历史数据进行测试，除了最近一个交易日的价格是实际价格，其他历史价格都与实际不相符。

有没有方法能够实现，消除跳空缺口以后，能够对历史数据进行完美测试

消除跳空缺口以后，除了当天的k线显示的价格是实际价格，历史价格都是虚拟价格。

导致盘后测试消除跳空缺口的K线数据，得出测试的结果同样是虚拟的。

个人认为，只要将消除跳空缺口后的信号时间，对应着未消除跳空缺口的K线上时间，并取得其真实价格，就可以得出真实的测试结果。这一功能最好在金字塔软件内部加入，就省得用户自己校队数据了。

不知道目前有没有其他的方法可以实现

消除跳空缺口做隔夜单很可以，建立在指标基础上的交易策略，会因为较大的隔夜跳空缺口，对指标的值影响较大，消除跳空缺口后，指标显示的更平滑。

消除跳空缺口后，要注意的是，除当天K线所显示的价格是实际价格，历史K线都是虚拟的，但这不会影响隔夜单的持仓单。

消除跳空缺口后的测试效果是虚拟的，唯一的办法就是“将消除跳空缺口后的信号时间，对应着未消除跳空缺口的K线上时间，并取得其真实价格，就可以得出真实的测试结果。这一功能最好在金字塔软件内部加入，就省得用户自己校队数据了。”

还有高人出高招吗

问题一：OCLOSE取得原始收盘价，用BUY来制定价格用法:

以下两个语句的区别在哪里？

BUY(COND,V,LIMITL,OCLOSE);

BUY(COND,V,OCLOSE);

问题二：“如果与K线差距较大时，系统会导致信号失败”是指隔夜跳空较大，还是数据失真或者缺少K线数据了。

问题三：假如在交易系统中用BUY和OCLOSE来写开仓语句，且K线数据完整的情况，策略测试的结果就是真实的吗