主题：ref()函数有些问题

有这样一段代码，为的是判断上个周期是否均线交叉，但有些问题：

LMA1:=MA(c,N);

LMA2:=MA(c,N1);

 

//买开

BK:=ref(Cross(LMA1,LMA2),1);

 

//卖开

SK:=ref(Cross(LMA2,LMA1),1);

 

实践中发现BK, SK在上个周期交叉后，一直保持正值，好像上个周期一致交叉了。这样对后续判断带来很大的麻烦。

 

要实现的目的：

 

1. 上个K线周期均线交叉 则BK, SK为正。

2. 上个K线周期均线不交叉，则BK,SK不为正。

 

请问以上的代码有何问题？如何改正？

 

谢谢！

是在序列模式下

利用逐K线计算，不知道计算机是否能够承受。每个品种都有类似的算法，总计10个以上。

我的前台图形显示部分是逐k线的，后台执行部分是序列模式的。后台有这个问题，前台没有。

使用逐K线模式，好像存在同样的问题。但是CPU的用量从15增加到了40%。

 

请问CPU占用多少的使用就认为负荷过重，无法正常执行？

已经检查了很多遍，只有相交开仓与止损的部分，实在看不出来问题在哪里？

已经查到，与ref, cross等无关，与序列计算无关。是仓位控制方面的问题。

 

请问一个问题，如果有两个以上的算法控制同一个品种，都有日内交易，那么enterprice, holding 与tenterprice,tholdings有什么区别？

 

现在很大的问题，是算法的虚拟持仓问题与开仓价格要记住，但是10个以上的算法，会导致全局变量很多，检验很吃力。

 

希望在后台能够直接引用enterprice, holdings来直接使用。这个问题麻烦详细讲解一下。

 

现在的情况是多品种、多策略、多周期。一定会造成交叉持仓，那么在后台使用holding能够准备判断仓位，我试验过好像是不太好用。、

在后台的情况下，tenterprice是否可以直接用来获取上一次的开仓，倒数第二次的开仓价格如何去？

 

还有昨天的最高、最低、开盘、收盘、结算价如何取？

 

谢谢！