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主题:关于期当日成交均价的计算

帅哥哟,离线,有人找我吗?
stockwiner
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等级:论坛游侠 帖子:311 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2011/1/20 14:44:58
关于期当日成交均价的计算  发帖心情 Post By:2015/1/20 15:56:58 [只看该作者]

我想获得期指当日从开盘到当前时点的成交均价,这个值可在在动态行情中获得,但要回溯测试的话不方便,所以我想用以下方法来做近似。
在IF连续的5分钟K线图上,累加当日开盘到当前时点期指的成交金额IFAM和成交量IFV;
计算均价:ifap:=ifam/ifv/multiplier;

我现在发现计算结果2015.1.15日开始的数据接近实际观测值,但在此之前的数值偏离太多,想请教理原因 ?

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stockwiner
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等级:论坛游侠 帖子:311 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2011/1/20 14:44:58
  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:03:48 [只看该作者]

应该是复权的原因,按F11,可以看到均价接近了实际成交均价,但问题是:
我的累加金额和成交量用的变量是除权前的变量:oamount和ovol,感觉好象没用?

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:24:10 [只看该作者]

什么意思,除权前后不该变成交量的值吗?

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stockwiner
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  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:27:12 [只看该作者]

还是看我最原始的意思:我想计算期指从开盘到当前时间的成交均价。

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:32:33 [只看该作者]

那你不启用除权,数据都对了?
[此贴子已经被作者于2015/1/20 16:32:44编辑过]

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stockwiner
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等级:论坛游侠 帖子:311 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2011/1/20 14:44:58
  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:34:32 [只看该作者]

问题在于,不管是否启用除权,公式计算出来的数据都有问题。


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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/1/20 16:40:51 [只看该作者]

你计算出来的和什么作比较,盘口的均价那个比对?

我这边看今天的股指没问题啊

 


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stockwiner
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  发帖心情 Post By:2015/1/20 17:17:24 [只看该作者]

我都说了,1.15日前的计算有问题。

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2015/1/20 17:40:38 [只看该作者]

那你下次出现问题时即使再论坛说明,你现在说我也看不到历史情况了,没法整。


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stockwiner
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等级:论坛游侠 帖子:311 积分:635 威望:0 精华:0 注册:2011/1/20 14:44:58
  发帖心情 Post By:2015/1/20 18:50:08 [只看该作者]

你下载点2015.1.15日前的5分钟数据测一下就知道了,你的电脑里只有当日的5分钟数据?

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