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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样

   

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主题：函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yin8jun
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等级：论坛游侠 帖子：503 积分：1033 威望：0 精华：0 注册：2011/11/18 10:56:56 		函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样  发帖心情 Post By：2015/1/14 15:19:54    Post IP：222.71.107.219[显示全部帖子]

函数PROFITFACTOR与测试结果里的平均盈利/平均亏损不一样。请问是什么原因

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yin8jun
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等级：论坛游侠 帖子：503 积分：1033 威望：0 精华：0 注册：2011/11/18 10:56:56 		  发帖心情 Post By：2015/1/14 15:58:48    Post IP：222.71.107.219[显示全部帖子]

我报告上是3.3，profitfactor输出是-1.9.这个差别也太大了。将两者时间周期，费率，保证金比例都一致后发现仍然是这样

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yin8jun
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等级：论坛游侠 帖子：503 积分：1033 威望：0 精华：0 注册：2011/11/18 10:56:56 		  发帖心情 Post By：2015/1/14 16:18:52    Post IP：222.71.107.219[显示全部帖子]

程序输出是-0.918，测试是2.17

测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:                 129.57      年回报率:          1.79%(1732天)
      交易次数:                   1356          胜率:                 31.78%
  盈利交易次数:                    431        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               285.95次
      盈利系数:                  -0.36 均盈利/均亏损:                   2.17
        夏普率:                 0.1068       MAR比率:                  0.03%

  最大连盈次数:                      6  最大连亏次数:                     20
  最大连盈幅度:     17.90%(256,019.94)  最大连亏幅度:   -15.54%(-189,621.75)
  最大浮动盈利:      6.08%(272,879.88)  最大浮动亏损:     -5.77%(-70,200.07)
  最大单次盈利:      5.93%(233,460.13)  最大单次亏损:     -1.27%(-62,937.09)
  最大回撤幅度:                 60.78%  最大回撤时间:    2014/03/19 11:13:00


variable:izhisun=0;
variable:kdcs=0;//kd次数
variable:kkcs=0;//kk次数
variable:dfjb=0;


starttime:=093500;
endtime:=143000;
ss:=1;
zs:=6;

aaa:PROFITFACTOR,noaxis;


资产:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick2;
胜率:percentwin,linethick0;
交易次数:totaltrade,linethick0;

dfj:=date>ref(date,1);
dfjb:=barslast(dfj)+1;


if dfj {or time>151000} then begin
izhisun:=0.001*o*zs;
kdcs:=0;
kkcs:=0;
end

refc:=ref(c,1);
refo:=ref(o,1);

if time>=starttime and time<=143000 then begin

if mod(minute,5)=0 and refc>refo  then begin
if holding>=0 and kdcs<5 and totaldaytrade<10 then begin
buy(1,ss,limitr,c);
kdcs:=kdcs+1;
holdh:=h;
end
end
end


//时间平仓

if time>=150800 then 
begin
  if holding>0 then sell(1,holding,limitr,o);
  if holding<0 then sellshort(1,holding,limitr,o);
end

if holding>0 and enterprice-l>=izhisun then begin
sell(1,holding,limitr,enterprice-izhisun);//止损
end
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yin8jun
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测试条件
测试周期：1分

测试时间：2010/04/19 - 2015/01/14          强制平仓计算收益
测试品种：共计1只                         初始投入：200万元
开仓条件：在公式中定义的开仓条件
        当条件满足时：  使用全部资金投入

交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：
开多：本周期收盘价 平多：本周期收盘价
开空：本周期收盘价 平空：本周期收盘价
出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后

交易品种：期货
15.00% 保证金比例 和约单位 300.00 点(顿、克)/手
交易费用：根据成交量
开仓：60.00元/(张、手) 平仓：60.00元/(张、手)滑价成本：开仓 0 跳  平仓 0 跳

交易类型：多头及空头测试
测试模型：单品种测试
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时间是这个。且AAA：PROFITFACTOR,NOAXIS;放到最后的结果一样。

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PROFITFACTOR,PAYOFFRATE,这两个函数的定义都是错的。
请看函数备注PROFITFACTOR为平均盈利/平均亏损。这是盈利因子的正常定义。你上面那个叫盈亏比。

金字塔把平均盈利的计算搞错了，盈利因子里的平均盈利：盈利/盈利交易次数，而不是盈利/总交易次数。
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