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我现在想交易的程序很简单大致啥意思是：交易商品A，主趋势为多，交易数B：入场点位C：程序化做如下保护：

【1】商品在C位置开多，手数为B；

【2】商品在C位置下跌0.5%，平多开空，手数为B

【3】商品又反弹至C位置，平空开多，手数为2B；

【4】商品又从C位置下跌0.5%，平多开空，手数为4B；

【5】商品再次反弹至C位置，平空开多，手数为8B

【6】商品如果在从C下跌0.5%，则全部平仓。

举例：交易品种：白糖 SR1505 0.5% 入场点4600 手数5手方向做多

【1】当SR1505商品指数等于4600时，开多5手

【2】下跌至4577，平多开空5手

【3】反弹至4600，平空开多10手

【4】下跌至4577，平多开空20手

【5】反弹至4600，平空开多40手

【6】下跌至4577，平多。全部平仓

如上的交易策略，目前手里有一个前期编辑的策略，帮忙检查看看问题在哪里？

VARIABLE:n=0,b=5;//假设初始手数5；

x:=4670;//假如是4670

if x-l>=0.005*x and holding>0 then sell(1,HOLDING,market);

if x-l>=0.005*x and holding=0 then begin//x是入场价格

buyshort(1,b,market);

b:=2*b;

end

if x-l>=0.005*x then n:=1;

if n=1 and h=x and holding<0 then sellshort(1,holding,market);

if n=1 and h=x and holding=0 then BEGIN

buy(1,1,market);

b:=2*b;

end

[此贴子已经被作者于2015/1/7 10:12:54编辑过]

谢谢了， PYD真好。。。我弄这个模型的时候，也会很用心，真写写你。

我现在想交易的程序很简单大致啥意思是：交易商品A，主趋势为多，交易数B：入场点位C：程序化做如下保护：

【1】商品在C位置开多，手数为B；【当价格达到C，立即开仓，不能等到K线走完再入场，开仓之和，除非遇到止损平仓，然后再反弹只C位置，重新开多，其它在C价格附件震荡的时间不能开仓，这个不知道用怎么写】

【2】商品在C位置下跌0.5%，平多开空，手数为B【同理，在C下跌0.5%位置附件，除非反弹止损，再次到这个位置才开仓。】

【3】商品又反弹至C位置，平空开多，手数为2B；

【4】商品又从C位置下跌0.5%，平多开空，手数为4B；

【5】商品再次反弹至C位置，平空开多，手数为8B

【6】商品如果在从C下跌0.5%，则全部平仓。

举例：交易品种：白糖 SR1505 0.5% 入场点4600 手数5手方向做多

【1】当SR1505商品指数等于4600时，开多5手【这里开多5手之后，价格在4600附件运行，再次触及这个位置，不开仓，除非在4577止损之后，再次反弹到4600才开仓】

【2】下跌至4577，平多开空5手【这里4577开空之后，除非反弹4600之后平仓了，不然在4577附件震荡，已经开仓了，就不要开仓了】

【3】反弹至4600，平空开多10手

【4】下跌至4577，平多开空20手

【5】反弹至4600，平空开多40手

【6】下跌至4577，平多。全部平仓

另外有一个地方编程的时候，修正一下，就是入场点X，可以手动输入，然后那个入场点x下跌或者上涨0.5%的位置，最好也变成手动输入，这样就不会存在四舍五入，或者小数点的问题了

噢那下周我试试看看

主题：请修改一下固定点位保护策略