主题：关于信号执行控制

老师：我是刚从文华转过来的，开平仓指令用的是老系统中BPK，SPK,SK,BP,BK,SP;执行方式是出信号立即下单（盘中立即下单，不等到K线走完），由于程序中使用了H>AA,BPK;L<BB,SPK;之类的语句，有时行情激烈同一K线会先达到H>AA执行BPK信号，之后价格下行达到L<BB，又得执行SPK信号，但是同时H>AA还是满足的，这样就会不断开平仓直到当根K线走完，在文华8.1版里只要加上一个MONO_SIGNAL;语句就可控制一根K线只执行一个信号，即同一K线里最先出现的信号被执行之后出现的信号被忽略，金字塔里如何才能做到一根K线只执行一个交易信号？谢谢！

另外，我只想用老系统开平语句，不要涉及新系统指令。

holding=0是表示没有持仓，这个达不到我的要求，平时我几乎全程在场的，也就是一直有持仓的，只有在很特殊的情况下才有离场空仓，因此多数情况下执行反手指令即SPK或BPK，如果在开平仓指令行加入holding=0条件，即多数情况下不会被执行，只有在离场空仓后出现的信号才会被执行，这样达不到我的目的。例如：K线1之前已经执行了SPK指令，即持有了空头仓位，而行情走到K线1时先到达H>AA,我要求立即执行BPK指令（如果加入holding=0即不会被执行），随着行情变化，之后K线1又到达L<BB，如果不控制一根K线只执行一个信号，即会立即去执行SPK指令，我的要求是在K线1里控制后面的SPK指令不被执行，只执行前面的BPK指令，也就是一根K线里如果同时满足二个方向相反的信号就只执行最先出现的信号，忽略后面出现的信号，但是如果是不在同一根K线里的反向信号那是都要执行的，另外，holding=0只有在逐K线模式下才能使用，而我的程序只在序列模式运行。看看有没有类似文华8.1版的MONO_SIGNAL;或8.2版的MULTSIG_MIN(0,0,1);这样的办法来控制？

AA0,BPK;
MM0,SPK;
WW0,SPK;
YY0,BPK;
PP0 AND YP0,BP;
XX0 AND XP0,SP;
DD0,SPK;
DU0,BPK;
GG0,BPK;
TT0,SPK;
HH0,BPK;
LL0,SPK;
MONO_SIGNAL;
AUTOFILTER;

其中有些反向信号有可能会在同一根K线里出现，我要求一根K线只执行一个信号。

应该是一对，例如，有时可能在同一根K线上先满足AA0之后再满足MM0，如果这种情况发生我要求只执行BPK，之后的SPK忽略，不在同一根K线上的反向信号则要求全部都要执行。

按照老师以上的写法，我有二个问题不明白：

1、我的理解是只要多头或空头开仓过之后n=1就永远成立了，而且n也永远不会回到n=0了，那么平仓离场（因为有时会有平仓离场BP或SP指令产生）之后，holding=0，此时enterbars>0还成立吗？如果不成立了，也就意味着平仓离场后就不会再开仓了，因为平仓离场后n=1而holding=0，enterbars>0又不成立，那么上述写法中的所有开仓条件都不成立，所以就开不了仓了，例如K线1之前没有开仓信号，到了K线1有了AA0的BPK指令，此时n=1，holding=1，enterbars=0，到了K线2，n=1，holding=1，enterbars=1，如果K线3触发了XX0 AND XP0,SP;平仓离场了，此时n=1，holding=0，那么enterbars=2还成立吗（平仓后是否变成enterbars=-1）？如果不成立了，则当K线4再次产生AA0时就开不了仓了。

2、上述写法是否能过滤同向开仓信号？因为我写的是过滤模型，要求开仓后所有同向信号过滤，不要重复开仓，例如，K线10执行了BPK指令后即有了多头持仓后，当K线11再次产生BPK信号时即过滤掉不去执行，直到出现SPK或者出现SP时才去执行。

老师，上述编写我有二个问题：

1、我的理解是当第一次多头或空头开仓之后n=1就永远成立，以后就再也不会有n=0了，因为后面没有赋值0给n了，这样一旦平仓离场（有特殊情况会平仓离场）后，之后再产生BPK、SPK之类的开仓指令就不会执行了，因为平仓离场后holding=0，而enterbars=-1，这样上述语句中的四个开仓条件就不成立了。例如K线1之前没有开仓信号，到K线1时执行了BPK信号，持有多头，此时holding=1，enterbars=0，n=1，到K线3时执行了SP信号平仓离场，此时holding=0，n=1，那么enterbars=2是否成立？如果变成了enterbars=-1，那么当K线4再次出现BPK信号时是否会被执行？按照老师上述编程只有当n=0 and holding=0或n=1 and enterbars>0时才会开仓，不知我的理解对不对，我的要求是如果K线4再次出现BPK信号是要去执行的。

2、老师上述编程，开仓后是否能过滤同方向的信号？我是过滤模型，不进行加减仓的，要求过滤掉同向信号。例如，K线4执行BPK信号持有多头后，如果K线5又出现BPK同向信号（此时K线4的多头并没有平仓），则要求过滤掉K线5的多头信号，直到执行SPK或SP之后再执行后面出现的BPK或BK信号。

好的先试下看看，但是好象同向信号过滤语句没有看到哦？

老师，我按照上述编写试验了下，发现不能满足我的要求，我也不是空想，从试验结果来看，一旦开仓后n就永远等于1了，更不可思议的是K线1开仓（出信号立即下单）后当K线1没走完之前enterbars显示为0，当K线1走完跳到下一根K线2后，在K线2的enterbars显示为0，而光标移到K线1则enterbars显示为-1，要到再下一根K线3时才显示为1.这样按照老师提供的用enterbars>0作为开平仓条件来控制一根K线只执行一个信号就有问题，虽然一根K线执行一个信号是做到了，但是在K线2时即使出信号也不会执行了，因为运行到K线2时还是enterbars=0，要等到K线3以后出现的信号都会被执行，这样不能满足我的要求，请老师再想想办法。老师可以用下面的程序试验，加载到股指1分钟K线，逐K线模式1秒轮询，观察一下nn和tt二个值是不是和我说的一样。

variable:n=0;
M5:MA(C,5);
RH:REF(H,1);
RL:REF(L,1);
AA0:=H>M5 AND H>RH;
AAP:=C>M5 AND C<RL;
MM0:=L<M5 AND L<RL;
MMP:=C<M5 AND C>RH;
if n=0 and holding=0 and (aa0) then begin
 buy(1,1,market);
 n:=1;
end

if n=0 and holding=0 and (mm0) then begin
 buyshort(1,1,market);
 n:=1;
end

if n=1 and enterbars>0 and (aa0) then begin

    sellshort(1,0,market);

    buy(holding=0,1,market);

end

if n=1 and enterbars>0 and (mm0) then begin

    sell(1,0,market);

    buyshort(holding=0,1,market);

end
if enterbars>0 and  AAP then sell(1,0,market);
if enterbars>0 and  MMP then sellshort(1,0,market);
nn:n,NODRAW;
tt:enterbars,NODRAW;

老师，thisclose到底是以什么价格发出委托？出信号立即下单就是以出信号时的最新价发出委托？那么这样就会有很多单子不会成交了，我要求出信号立即下单并且一定要一次成交，不得撤单再委托，怎么办？