主题：关于屏蔽夜盘K线功能

你可能不了解我们的需求，如果是日内模型自己调一下时间就可以了。可是如果涉及到跨日计算的，比如原先225分钟交易模式下调用12根60分钟k线计算MA，等于是使用过去3天的白盘交易信息，是3天期的MA；如今如果直接使用现在的图表，则变成了仅使用了过去1天多的日夜混合信息，变成了1日半的MA，不仅日夜波动规律不同，而且模型的逻辑也发生了变化。如果不改变图表，我们无法直接计算只使用过去3天的60分钟k线的MA。

那除非金字塔提供只使用日盘数据计算的一套公式，否则问题仍然不能解决（目前我们已经通过使用稍微复杂的VBA函数部分上解决了问题，但是绝大部分用户还是不能直接解决的，而且我们这种方式相当于给金字塔打了一个大补丁，使用起来也非常别扭）。打个比方，目前收盘，计算60分钟k线下的10个周期MA，我需要调取今天T日的10、11、14、15点，T-1日的10、11、14、15点，以及T-2日的14、15点数据。但是T和T-1日中间的T日的22、23、0、1点4个数据插在了原先我要使用的那些白盘时点数据中间，如果金字塔能提供自动跨过这些周期的ma函数（不仅ma，需要所有回溯型的函数都具备这个功能），那么问题就可以初步解决了。目前我使用的方法就是在VB下采取逐个周期序列回溯，剔除夜间后上溯日间时间逐个补齐的办法。

给目前急需这方面功能的好友两个暂时的解决方法吧：

确实如此，我也附议～ 黄金期货夜盘一年多以来 我们通过自行编程屏蔽夜盘数据仍按原来策略交易，策略表现情况与2013年7月之前并无明显差别。而如果直接在日夜交替的数据上跑则很明显在2013年7月以后策略效果大打折扣。

这个问题我想金字塔技术人员应该可以在近期加以解决。在此之前暂时先采用自定义函数筛选和拼接日盘数据的办法应该是一个不错的选择。至于其它的平台，除了TB以外，如果各位同仁所在的公司同时购买有其它量化平台的，也可以在这段时间使用Wind API交易接口等等 在matlab或者R里面跑程序 目前这两个都支持剔除夜盘的数据格式（Wind还提供剔除每个交易日任意时段数据的功能，更强大哦）～ 或者用金字塔发单，但是通过C++和Wind的C++ API插件实现这个目的。 各种平台搭配起来使用发挥各自所长。

没错啊 支持楼上这位说的 我们这里就是纯就如何如何实现这三种模式（日夜盘、只日盘、只夜盘）讨论技术实现层面的问题，策略上咱们大家都是多年做下来的，没必要谁说服谁。什么日内不日内的，什么趋势还是震荡的，这都不要紧，各位包括我在内都不想暴露各自策略的核心思想，既然有这方面的需求就有一定道理。需要的有需要的道理，不需要的有不需要的道理，谁家的模型谁自己清楚。这就如同咱们这些做期货程序化的，可以完全不在乎金字塔的选股功能怎么开发一样，但是难道我自己没需求我就要阻止金字塔不要去开发它吗，呵呵～   既然绝大多数外国程序化平台和TB、Wind API等等都可以实现这个功能，为了让我们的这个平台更好，增加这个功能岂不是更好呀，不是么～ 更包容的平台才会走得更远。