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主题：请大家都来讨论：夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响
帅哥哟，离线，有人找我吗？
skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		请大家都来讨论：夜盘使交易时间增加对程序化模型的影响  发帖心情 Post By：2014/12/18 22:03:26 [显示全部帖子]

现在几乎绝大部分品种都推出了或即将推出夜盘，相信有过较长一段时间程序化实盘的人都会遇到一个问题：交易时间的增加，将会导致原来一直使用的模型遇到很大挑战！因为时间的增加将会影响很多种参数，譬如均线、乖离、周期、结构等等，原来根据1日4个小时交易时间做出的模型很可能失效。而未来的数据却是还没有，你无法去重新优化参数以适应这种新情况。对不使用参数或极少参数的模型来说，可能影响不大，但事实上几乎没有模型不使用到参数，影响总归是有，或大或小而已。
建议大家都来谈一谈你对这个问题的看法，以及应对之道。
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/12/19 9:51:53 [显示全部帖子]

短短几天的情况恐怕不能说明问题哦……当然，具体跟模型的设计有关。只是我“觉得”，以30分钟为例，原来一天里用8根K线走完的价格区间，现在要用十几根K线走完，速率、均线等等都会改变，而且对未来波动特征的影响也是未知的……欢迎大家都来讨论啊

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