主题：[求助]股指日内交易策略编写

专门交易品种：股指期货。（其它品种不适用）

条件一：

      最近4根K线的组合：第四根K线的收盘价（以K线走完为准）高于前三根K线的开盘和收盘价（并非最高、最低价），发出买入信号，反之，发出卖出信号。

条件二：

      若第三根K线的开盘和收盘价的绝对差在小于或等于5点以内，则条件一成立，若第三根K线的值大于5，则第三根为转折信号。

条件三：

      止损：固定为4个点（相当于建仓后的20个价位），止盈：1、转折全平，2、最近3根K线组合中，第三根收盘破前2根K线的开盘和收盘价。2个条件其中1个达到即为平仓信号。

 

后台交易，能交易多个账号，每个账号可设置不同手数。

2、最近3根K线组合中，第三根收盘破前2根K线的开盘和收盘价。对于这三根K线，第三根K线只要破第一根或第二根任一一根的开盘或收盘么？

 

正在编写,请耐心等待

不是任意一根，而是前2根K线的开盘、收盘价中的最高或最低值。例如：多头持仓，遇反转，则在最近的3根K线中，第3根的收盘值跌破了前2根K线的开盘或收盘值的最低值，因为前2根K线有可能是2根阴线，也可能是一阳一阴，。可能是2根阳线。

以下代码实现多头开平仓,空头开平仓雷同,请您自行完善

 

//K线走完，逐K线，图表程序化交易

 

//准备需要的中间变量
ho3 := ref(hhv(open,3),1);
hc3 := ref(hhv(close,3),1);
ho2 := ref(hhv(open,2),1);
hc2 := ref(hhv(close,2),1);

 

hoc3:=max(ho3,hc3);
hoc2:=max(ho2,hc2);

//建立多头的进场条件
long := c>hoc3 and abs(ref(open,1)-ref(close,1))<5*mindiff;

if long then
 begin
 buy(holding = 0, 1, limit, c);
 end
 
//多头止损 
sell(c<=enterprice-20*mindiff and holding>0,1,market);

//多头止赢
if (abs(open-close)>=5*mindiff or c>hoc2) and enterbars>0 then
sell(holding>0 ,1,market);

以下代码实现后台多头开平仓,空头开平仓雷同,请您自行完善

 

//K线走完，后台程序化交易

 

//准备需要的中间变量
ho3 := ref(hhv(open,3),1);
hc3 := ref(hhv(close,3),1);
ho2 := ref(hhv(open,2),1);
hc2 := ref(hhv(close,2),1);

 

hoc3:=max(ho3,hc3);
hoc2:=max(ho2,hc2);

//建立多头的进场条件
long := c>hoc3 and abs(ref(open,1)-ref(close,1))<5*mindiff;

if long and tholding=0 then
 begin
 tbuy(1, 1, mkt, 0,0,'');
 end
 
//多头止损
if c<=tenterprice-20*mindiff and tholding>0 and tenterbars>0 then
tsell(1,1,mkt,0,0,'');

//多头止赢
if (abs(open-close)>=5*mindiff or c>hoc2) and tholding>0 and tenterbars>0 then
tsell(1 ,1,mkt,0,0,'');

飞侠版主：编写的指标和原意完全不符。

原意：最近4条K线走完，若第4根K线的收盘价高于前3根K线的开盘或者收盘的最高值，平空开多；

        最近4条K线走完，若第4根K线的收盘价低于前3根K线的开盘或者收盘的最高值，平多开空；

        以上用于图表交易即可。

如果需要止损,止盈,请参考5楼写法

 

//最近4条K线走完，若第4根K线的收盘价高于前3根K线的开盘或者收盘的最高值，平空开多；

//最近4条K线走完，若第4根K线的收盘价低于前3根K线的开盘或者收盘的最低值，平多开空；

//且第三根K线的开盘和收盘价的绝对差在小于或等于5点以内

 

//K线走完，逐K线，图表程序化交易

ho3 := ref(hhv(open,3),1);
hc3 := ref(hhv(close,3),1);
lo3 := ref(llv(open,3),1);
lc3 := ref(llv(close,3),1);

 

hoc3:=max(ho3,hc3);
loc3:=min(lo3,lc3);

 

//建立多头的进场条件
long := c>hoc3 and abs(ref(open,1)-ref(close,1))<5*mindiff;

if long then
 begin
 sellshort(holding < 0, 1, thisclose);
 buy(holding = 0, 1, thisclose);
 end
 
//建立头的进场条件
short := c<loc3 and abs(ref(open,1)-ref(close,1))<5*mindiff;
if short then
 begin
 sell(holding > 0, 1, thisclose);
 buyshort(holding = 0, 1, thisclose);
 end

完全按照楼主的策略做了一下测试，期指日内交易各个周期都赔得一塌糊涂。用了宝贵的时间得出了一个非常不想要的结论：这是一个非常失败的交易策略。

这个模式识别的策略太鲁莽了 能不能做一下统计分析再来做啊