主题：止损问题

自动交易时采取每隔1秒“扫描”一次，我的模型开仓条件比如是

做多：H>=REF(C,1)+1 AND L>REF(C,1)-1;

止损：L<=REF(C,1)-1;

平仓：SELL(HOLDING>=0 AND 止损,0,MARKETR);

那么在实际运行时，满足做多条件时（比前一根的C涨了1个点）会发出做多信号并且成交，但是当根未走完时，点位又下来了，变成比以前一根的C跌了1个点，那么这时实际上做多条件就不满足了，也就是做多信号会消失。

而这时止损条件会满足，但是我观察止损平仓信号并未发出，请问您我的写法什么地方有错误？

十分感谢！

是这样的，像这个信号消失的情况，我在模型中是允许的，并且这种情况的损失我也是在模型回测中做了处理将损失计入到总收益中了。

我想问一下如果信号消失，有什么写法或语句可以实现将已经开仓的单子给平掉呢？（不采用自动交易的”止盈止损“项，而只是想用模型指令控制的方式）

谢谢！

我想用”条件单“开仓（比如在模型中写：H>REF(C,1)+2则马上开多），那么”专业版“中可否实现一旦条件满足立即发出信号，即扫描频率是”分笔“，而不是“固定时间间隔”最小单位1秒（因为1秒慢于”分笔“，所以滑点风险更大）？