主题：最近交易次数增加的原因

最近发现交易次数明显增加 开始以为是正常的后来发现在两个策略同时持有同一仓位时 在一个策略平仓时会同时平掉另一个仓位的仓，然后在数秒后补仓从而引发的交易增加 再仔细观察发觉其实还可能是自动同步引发的问题 原因是当一个仓平仓时市价并未及时平掉从而引发挂单 但自动同步可能同时又发出平仓指令 这次倒是平掉了 然而前一个挂单还未撤除 应而引发二次平仓 再补仓的奇怪行为 请问是否有办法解决

因为这个过程太快 在0.5秒内就完成了 以至于没时间用人工去干预

 我采用程序化交易间隔2秒 扫描时间间隔13秒 是否算是太短了呢？

今天用记录发现这个
【图表】P00 运行完毕
2014-12-09 11:11:59.217    【图表】Y00 运行完毕
2014-12-09 11:11:59.217    【图表】L00 运行完毕
2014-12-09 11:12:03.967    【同步】802534 : Y05 理论持仓 多0 空0 实际持仓 多0 空2
2014-12-09 11:12:03.967    【图表】Y05 比实际持仓小，需要平仓
2014-12-09 11:12:03.983    【下单】Y05 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户802534 Formula 1
2014-12-09 11:12:04.233    【图表】P00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.233    【图表】Y00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.233    【图表】L00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.233    【图表】P00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.233    【图表】Y00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】L00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】P00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.248    2014.12.09 11:12:04【图表】框架:HJMPP9 触发下单 SELLSHORT 品种 Y00 下单K线 2014.12.09 15:15:00 公式:HJM3X 窗格ID:7 代码行:280
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】模型下单 2
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】下单系数调整后 手数:2
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】实际持仓 -2
2014-12-09 11:12:04.248    【图表】直接下单
2014-12-09 11:12:04.280    【图表】Y00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.280    【图表】L00 运行完毕
2014-12-09 11:12:04.280    【下单】Y05 价5680.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户802534 Formula 1
2014-12-09 11:12:04.280    当前尚有未处理完事件 － 6021
2014-12-09 11:12:04.498    【平仓委托计量】2 - 0
2014-12-09 11:12:04.842    【回报】802534 : Y05 - 正在申报 2 价格:5686.00 平仓 买入
2014-12-09 11:12:04.842    【回报】802534 : Y05 全部成交 2 价格:5680 平 买
2014-12-09 11:12:04.858    【回报】802534 : 委托手数超过可平仓数量--802534,y1505,买,平,投,2,5680.0000,802534,dce,jztb2b2
2014-12-09 11:12:11.342    【图表】P00 运行完毕
2014-12-09 11:12:11.342    【图表】Y00 运行完毕
2014-12-09 11:12:11.342    【图表】L00 运行完毕
2014-12-09 11:12:11.342    【图表】P00 运行完毕

 这个我也尝试过 因为采用了不同周期的组合   比如1分钟 3分钟 5分钟等  以至于 本该1分钟同步的往往在5分钟以后甚至更长时间才执行， 测试下来相同策略效率还不及那个用13秒就同步的（当然我的测试时间太短， 可能不够准确， 不知道长期采用这个  不同周期组合 当前K线出现信号停止检测的朋友效果怎么样）