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主题:1个问题+1个建议

帅哥哟,离线,有人找我吗?
a141027
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1个问题+1个建议  发帖心情 Post By:2014/11/29 23:49:38 [显示全部帖子]

1. 问题:同一个策略,测试报告和图表显示结果完全不同。如下图,截至14/08/01图表上仅做了一笔交易(开空+平空),交易历时31593个周期(1分钟),大概6个多月的样子。而测试报告却显示进行了多笔交易。从图表显示结果来看和公式的逻辑和预期结果是一致的,测试报告的结果就费解,但查遍都找不出问题。我确认两者的复权、周期、费率、滑点等设置都一致。把系统关闭后重新测试、加载公式到图表上,问题依旧。问题可能会出在什么地方?我该怎样排查?

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2. 建议:建议在公式调试窗口增加“继续至下一周期的第一个断点”,目前只有“单步前进”和“启动/继续调试”两项,前者用于测试1分钟周期太慢(程序超过100行,3万多个周期,靠F8键单步前进的话估计从早上到晚上也还没结束,所以没法进行),后者在任一个断点处只要点击一下“继续调试”就直接跳到最后一个周期了,没法观测中间各个变量的变化,所以根本不敢按这个键。如果能增加“继续至下一周期的第一个断点”,这种测试就可以进行了。另外,如果能再增加一个“返回到上一个断点”或“返回到上一个周期”就更完美了,有时一不留神过了出现问题的断点,没有返回键就要从头再来一遍,很费事。

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  发帖心情 Post By:2014/11/29 23:57:20 [显示全部帖子]

补充:如在公式调试窗口增加“继续至下一周期的第一个断点”,光设一个键用于点击不行,要有个快捷键F9什么的。

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  发帖心情 Post By:2014/11/30 9:51:26 [显示全部帖子]

两者差异的原因似乎已找出,写代码时忽略了ref函数的参数为零时的情形,我估计在图表模式下系统不会加载全部历史数据,而测试报告则会用全部历史数据,因此两者间产生差异。不过两者现在仍未完全一致,可能还有其他问题,但问题范围已缩至比较窄了,查找难度估计不大,不必劳烦各位高手出手了。

不过,上述需求仍是必要的,个人觉得回测工具对于量化系统来说至关重要,回测手段是否完善、界面是否友善、表现是否稳定是吸引更多新客户,留住现有客户的极有力手段。

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