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主题：回测时，限价不成交怎么样去掉
帅哥哟，离线，有人找我吗？
haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		回测时，限价不成交怎么样去掉  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:29:49    Post IP：124.79.184.65[只看该作者]

回测时，由于限价交易，一些限价价格出现，事实以后再也没有出现过这样价，并不能成交，可回测时还存在，怎么去编程去掉？
怎么编
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:40:32    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

限价交易是当时价格成交就成交，以后没有了这个价格能不能成交这个系统管不了


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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:43:21    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

不明白你的价格不在是什么情况，测评是按照走完k线模式来进行的，你的价格是如何的会在测评时不见但是触发是出现的？

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haizxj
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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:51:41    Post IP：124.79.184.65[只看该作者]

限价交易，比如用你们自带肯特纳系统，
IF HOLDING=0 THEN BEGIN//若持仓为0
 IF ENTRYSHORTCOND THEN//且满足开空条件
  BUYSHORT(1,手数,LIMITR,MIN(OPEN,LOWERBAND));//开空单
END

IF HOLDING>0 THEN BEGIN//若持有多单
 IF EXITLONGCOND THEN//且满足平多条件
  SELL(1,HOLDING,LIMITR,MIN(OPEN,MA1));//平多单
END

IF HOLDING<0 THEN BEGIN//若持有空单
 IF EXITSHORTCOND THEN//且满足平空条件
  SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,MA1));//平空单
END

实盘时，这些限价有的不可能成交的，有的可能成交，但在你们回测时，是全部成交，比如说跳空
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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:56:48    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

成交本来就不是测评来判断的事，这个改不了


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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 16:57:11    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

测评的前提是默认全部成交，不会去判断会不会成交


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等级：小飞侠 帖子：1781 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/6/11 20:05:24 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 17:00:08    Post IP：124.79.184.65[只看该作者]

可是这个结果是与实盘不一样，就没办法修改公式吗

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jinzhe
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等级：罗宾汉 帖子：46311 积分：50819 威望：0 精华：2 注册：2011/3/23 8:50:25 		  发帖心情 Post By：2014/11/27 17:01:39    Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

不行，测评本来就是一个参考，实盘不可能是百分百按照测评来的


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