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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 如何在程序内写出多单情况下的各单固定止损？

   

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主题：如何在程序内写出多单情况下的各单固定止损？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
shao200888
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/17 17:17:45 		如何在程序内写出多单情况下的各单固定止损？  发帖心情 Post By：2014/11/25 17:44:25    Post IP：58.135.68.164[显示全部帖子]

老师，我已写出了以下开多平多没设止损的思路如下：每降40加开一个多单，每升40平掉这个多单。
我想在程序里写入每个多单若降100就止损，分别止损，直到全部止损，如何写出来啊。
（若不止损最多可开5单，保证设了止损后最多就开3单了，因为开第四单前就已止损了第一多单）谢谢！
AA:=18000;
KD1:=C<AA         and HOLDING=0; 
KD2:=C<AA-40    and HOLDING=1;
KD3:=C<AA-80    and HOLDING=2;
KD4:=C<AA-120  and HOLDING=3;
KD5:=C<AA-160  and HOLDING=4;             
PD1:=C>AA+40   and HOLDING=1; 
PD2:=C>AA         and HOLDING=2;        
PD3:=C>AA-40    and HOLDING=3;   
PD4:=C>AA-80    and HOLDING=4;
PD5:=C>AA-120  and HOLDING=5;

开多1:BUY(KD1,1,THISCLOSE); 
开多2:BUY(KD2,1,THISCLOSE); 
开多3:BUY(KD3,1,THISCLOSE); 
开多4:BUY(KD4,1,THISCLOSE); 
开多5:BUY(KD5,1,THISCLOSE); 
平多5:SELL(PD5,1,THISCLOSE);  
平多4:SELL(PD4,1,THISCLOSE); 
平多3:SELL(PD3,1,THISCLOSE); 
平多2:SELL(PD2,1,THISCLOSE); 
平多1:SELL(PD1,1,THISCLOSE);  
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shao200888
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/17 17:17:45 		  发帖心情 Post By：2014/11/25 17:52:30    Post IP：58.135.68.164[显示全部帖子]

加了止损语句后应该是这样的吗，但如何加入止损语句呢，谢谢
KD1:=C<AA         and HOLDING=0; 
KD2:=C<AA-40    and HOLDING=1;
KD3:=C<AA-80    and HOLDING=2;
KD4:=C<AA-120  and HOLDING=2;
KD5:=C<AA-160  and HOLDING=2;             
PD1:=C>AA+40   and HOLDING=1; 
PD2:=C>AA         and HOLDING=2;        
PD3:=C>AA-40    and HOLDING=3;   
PD4:=C>AA-80    and HOLDING=2;
PD5:=C>AA-120  and HOLDING=2;
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/17 17:17:45 		  发帖心情 Post By：2014/11/26 10:28:37    Post IP：58.135.68.164[显示全部帖子]

AA可以是一个赋值的数字，是开仓的价（比如铝合约），刚过来，不好意思，谢谢！

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我的思路是若本日开盘时持仓为0，AA就是该合约的开盘价，若持仓不为0，AA就维持原有值（前一日或前几日的开盘价），谢谢

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主要想写出各单能依次固定止损的语句，因为若在交易端设置固定止损，来回操作时止损会移仓，同时发生止损后，实际持仓就和模型持仓不一致了。

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C>a+40 对应C<a,依次类推，比如<18000时开一多单，价格>18040时平掉这个多单。<17960时开第二多单后，>18000时平掉这个第二多单

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好，我还没用过全局变量，我主要是想如何写出各个单能分别止损。

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