主题：异常数据问题测试结果和建议

之前报告过多次后台交易出现异常数据问题，可能是由于不好重现，所以一直没有得到解决。

问题：在某个瞬间，C和H或L出现异常数值，偏离当前实际行情数据，随后即恢复正常，有时会导致不正常交易。

最近发现，出现异常后，买一和卖一（dynainfo(28)和dynainfo(34)是正常的，于是做了一个简单测试，即比较C和买一卖一的差别，记录差值大于2个点的情况，结果是：

1. 这个问题应该是由订阅数据引起的，因为关闭双数据后，检测不到这种差异。

2. 网络不稳定或行情变化剧烈时，很容易检测到这个问题

希望以上信息，有助于帮助金字塔找出问题的根源。如果需要辅助测试，可以和我联系。

谢谢你的解释。

我在运行后台模型的时候，仅设了100个周期，且运行在序列模式下。检测到的2点以上的差异很多，如果差异较大，比如10点以上，就会引起不正常交易。我感觉，应该不是我对这些差异要求苛刻，而是这种差异确实过大了，程序应该有改进的余地吧。

你们辛辛苦苦搞的后台交易，就这样放弃，太可惜了吧。而且后台有很多前台所不能比拟的优势，比如实际交易和图表不一致的问题，对于短线而言至关重要。

我目前的做法是，如果检测到2点以上的差异，就禁止开平仓操作，目前还没有发现问题。这样做会有什么潜在风险吗？

我没查dynainfo(7) ，回头加上看看。

我主要做的是股指，CF也在模拟，但还没发现这个问题。股指出现2点以上的差异很频繁的。

100个周期是从选项->维护里内存和图形显示里设的。我的后台策略一点都不复杂，高频下扫描下，CPU也就占3-6%。以前没有用高频的时候，也出过这个问题。