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主题：请教头寸管理的编程
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咏成鑫
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等级：新手上路 帖子：14 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/20 13:56:12 		请教头寸管理的编程  发帖心情 Post By：2014/11/20 14:19:40 [显示全部帖子]

请教头寸管理的编程。图标程序化操作股指连续；头寸管理计划：1、在满足开仓条件时、账户可用余额15万可以操作1手，30万可以操作2手，以此类推；2、上一次平仓盈利时，本次开仓按照第一条设定的金额对应开仓手数，比上一次开仓数增加一手，最高可以达到满仓（即类似于反等价鞅策略）；相反，上一次平仓亏损时，则本次开仓手数比上一次减少一手，最低保持一手的基本开仓量。以上如何编程，谢谢指教。

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等级：新手上路 帖子：14 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/20 13:56:12 		  发帖心情 Post By：2014/11/20 15:04:09 [显示全部帖子]

老师：
      我在编程中遇到了这个问题。现在源代码的开仓手数规定为：手数=“SS”,SS(1，1，100，1);我希望以后在程序化交易中能实现仓位的自动管理，也即在根据我在上面描述的两条规则进行加减仓。现在每手股指开仓保证金是9万，我投入100万，以每15万的资金开一手，100万最多开6手。请您指教，谢谢。
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等级：新手上路 帖子：14 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/20 13:56:12 		  发帖心情 Post By：2014/11/20 15:18:01 [显示全部帖子]

老师：您刚才讲到的“图表程序化建议用户不要去与真实账户做交互,这样会导致历史信号的偏差”，这是什么意思？我们自编程序，实现自动交易，这个程序里当然的也就包括了对仓位的设定，图标上也就忠实的反映我们设计的情形，图标程序化自动交易也就是在图标上出现了信号后自动下单，是这样吗？

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等级：新手上路 帖子：14 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/20 13:56:12 		  发帖心情 Post By：2014/11/20 19:20:52 [显示全部帖子]

老师：辛苦了，谢谢。
1、在上面的编程里，似乎还是缺少了“资金余额每达到15万才可以开一手”的表达，您看呢？我现在是100万投入，假设我的系统是一个稳定的正预期系统，将来资金会逐步增加，我计划始终按照“每增加15万、且满足开仓条件”则以这个仓位管理完成交易。
2、此外，我是做双向交易，不仅只有开多和平多。
3、还有，我的系统就是按照金字塔编程模板开发的，关于“手数”的设定就是模板里的“手数=SS”，我现在简单的设定SS为1；这里是请您帮助按照我加仓的想法编写'手数'的源代码。所以，请您明确告诉我，上述公式如何成为“手数”代入我的“交易条件”和“交易系统”。

谢谢了。
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等级：新手上路 帖子：14 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/11/20 13:56:12 		  发帖心情 Post By：2014/11/20 20:25:34 [显示全部帖子]

进一步解释我刚才的意思，举例说明：我的源代码中部分如下：
手数:=SS; 
variable:SS=1;
if NUMPROFIT(1)>0 and SS<6 then SS:=SS+1;
if NUMPROFIT(1)<0 and SS>0 then SS:=SS-1;

//交易系统:

开多:buy(开多条件 and holding=0, 手数,limitr,多头开仓价);
平多:sell((多盈条件 OR 多损条件) and holding>0,手数,limitr,C);
 
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr,空头开仓价);
平空:sellshort((空损条件 OR 空盈条件) and holding<0, 手数,limitr,C);  
 


我直接将公式代入我的源代码，应用于图时系统提示“编译错误，变量名SS重复”。
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我这样写好像是可以代进去了：
variable:手数=1;
if NUMPROFIT(1)>0 and 手数<6 then 手数:=手数+1;
if NUMPROFIT(1)<0 and 手数>0 then 手数:=手数-1;

每15万开仓一手，在交易费用里修改设置保证金比例就可以了。

您看，是这样吗？
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老师好！经过测试发现，好像还有一个问题：因为写的是  if NUMPROFIT(1)>0 and 手数<6 then 手数:=手数+1，则当资金不足以再增加一手时，则图表上不出现交易信号、也就是没有实现交易；
所以，还是要清楚的表达，当资金满足增加时，手数=手数+1；当资金不能满足再增加一手时，以上次开仓手数开仓。请老师帮助，谢谢！
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上面的问题，好像是因为卖出开仓时图标显示开仓为-1，而您先写的公式里只考虑了开多和平多的情形，请帮忙编写双向交易的仓位公式，谢谢
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双向交易能这样写吗：
variable:手数=1;
if NUMPROFIT(1)>0 and 手数>0 then 手数:=手数+1;
if NUMPROFIT(1)>0 and 手数<0 then 手数:=手数-1;
if NUMPROFIT(1)<0 and 手数>0 then 手数:=手数-1;
if NUMPROFIT(1)<0 and 手数<0 then 手数:=手数+1;

测试时发现，已经实现了双向交易，与固定手数的交易数量完全一样。但是，前后开仓并不是在按1手增减，这是什么原因呢？
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variable:手数=1;
这个指的是开多，开空是不是应该为 -1呢？所以，开多和开空能一起恒定为1吗？
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