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主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流
帅哥哟，离线，有人找我吗？
AI无敌
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/25 18:33:23 [显示全部帖子]

 可以这么说吧，1月19日期指的跌停，对任何所谓永远持仓的模型来说都是无法回避的BUG，因为跌停本身已经让资金处于巨大的风险当中，1月19这种极端的情况，只要你持仓过夜，无论多空，20日都可能出现更大的风险：
持有多单过夜，跌停后其实无法肯定第二天继续跌停，持有空单，也难保第二天高开反手双面挨耳光
这个时候最好的策略，是原来持有的多单开盘止损之后保持空仓状态，从这个角度看，鼓吹什么永不空仓模型优越性的，其实都是笑话
原理很简单，市场不是任何时候都会处于机会大于风险的状态，有很多时候，持多或者持空，都可能会面临爆仓危险，并且这个危险是随机的，没有任何模型可以预测。
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 17:02:57 [显示全部帖子]

 所谓的永不空仓理论，无论如何辩解，都无法回避以下两个事实：
1.如果持有多单在跌停的时候不平仓过夜，必然造成回撤超出历史最大，说好的20万做一手期指呢，一个跌停20万资金第二天就强制平仓了，谈何后面如何再挣更多的钱。
2.如果持有空单收盘价反手，一是跌停了你无法反手，二是第二天你开盘反手又要双面挨耳光。
我想表达的意思其实很简单，就是：“不管你持有多单或者空单，市场不是任何时候都会出现收益大于风险的交易机会的”
在这里我不想进一步论证所谓永不空仓的错误了，反正我没有任何拉资金的需求，我欢迎你们继续坚持永不空仓理论并且一直坚持下去，期货交易本来就是零和游戏，错误的人越多，你成功的机会越大....
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 17:09:34 [显示全部帖子]

 补充一下吧，我说20万做一手期指19日会爆仓，你们肯定又要说前面已经挣了若干足够不至于爆仓云云
其实20万做一手期指，就是任何时候留20万资金在账号上，都不会导致爆仓，不管你之前挣了多少，因为你昨天挣的利润也是你今天的本金。
我只想说一句，一个好的策略标准是风险绝对可控，而收益则根据行情不同而不同的，对我来说，如果实盘的策略任何时候出现回撤大于理论值，就表示策略失效要马上放弃
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 19:22:40 [显示全部帖子]

以下是引用已经是本在2015/1/26 18:31:54的发言：

连永不空仓是啥也没看懂的人,居然跑来驳斥永不空仓检测,你和风车作战啊?太可笑了.国内这等水平人越多越好,等我们能入门后对手能少一些

我只知道我一直在稳定盈利，不管是手动交易还是程序化交易都一样，你就一个有点资金找策略的，不知道能懂些什么，我只知道所谓有资金的，不可能找到真正的高手，因为真正有能力的人，可以有N种方法成本很低的找到资金。

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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 19:24:40 [显示全部帖子]

以下是引用已经是本在2015/1/26 18:39:43的发言：

CWW的技术没有完全吻合永不空仓条件,保留了日间跳空.日间跳空是比永不空仓更严酷的环境,出现意外不出奇.但是CWW在保留日间跳空时候遭遇的意外次数不多,说明他的技术还是很雄浑的.

 

 

自从CWW演示准圣杯(可能成为圣杯,走在圣杯方向上)以来,论坛内多数霓漫着一股羡慕嫉妒恨的情绪,酸味浓重,尤其害怕揭穿金融市场真相,没办法忽悠到资金和客户,甚至销售策略也变得困难,有对比嘛,有真理的方向嘛,有比较就会让傻子也变聪明不再被骗

而且我再说一次，我从来没有找资金，从来不卖策略，真正对自己的策略有信心的人，不会找资金，也不销售策略的，连这个道理都不懂的，我不想说什么了。

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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/26 19:33:30 [显示全部帖子]

 在这里我不想否定cww先生的东西，技术交易应该是包容性越强越好，我只是想做一个技术探讨，只是论坛一个有点资金找策略的人不停的在嚷嚷，已经妨碍真正有心做程序化的交流了。
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2015/1/27 16:58:14 [显示全部帖子]

以下是引用已经是本在2015/1/27 14:46:55的发言：

关于检测策略是否能在未来起作用的办法,争论将持续永久.这个争论过程将揭露数不清的忽悠,许许多多靠刻舟求剑作出"策略"来忽悠销售的人,拿对未来没提示作用的交割单吸引外部资金混到一把是一把的人,都将原形毕露.

目前的争论已经让许许多多的人醒悟过来,已经认清了金融技术那条道路是真实的,那些道路是忽悠靠运气瞎撞到一个时间段的.

翻找老帖子,争论是从前年开始的,渐渐争论越来越激烈,越激烈的后果是忽悠们越感觉困难,越来越难忽悠,恨在心头,利益损失不小.

但是返回头从客户立场来思考,遭受金融忽悠运道的损失,比绝大多数其他事情的损失大很多,根本很难过去.

所以,牺牲忽悠们的利益,让大家越来越不容易上当受骗,是大公德.

 

 

坐看忽悠们利益不断损失,坐看利益损失咬牙切齿的滑稽戏

貌似楼上的可能是有几个小钱，找了一些半桶水合作做程序化亏钱后变成祥林嫂了，现在貌似要报复哪些有策略找资金实盘的人，也可以理解。
不过貌似找错地方了，也真不知道楼上的到底有多少资金又亏了多少值得如此一遍一遍的在论坛上做复读机。。。
反正我也不找资金，你这样做对我也没有损失，只不过我只是觉得，你连程序化真正的瓶颈是什么都不知道，还在纠结最初级的买卖点技术上，就算你后面能找到你认可的所谓“永不空仓”技术，我看还是会继续亏。
[此贴子已经被作者于2015/1/27 16:58:28编辑过]
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以下是引用netfox在2015/1/27 20:01:34的发言：

拜求大牛指点“程序化的瓶颈” ， 我目前感觉就是滑价以及周期到1MIN后交易机会多了难以控制恶略状况。

其实程序化真正的瓶颈，在于在绝对控制风险前提下的资金容量，收益越高的模型，理论上交易周期就越短，交易周期越短，容纳的资金就越少，
而你想提高交易容量，就必须降低交易频率，加大交易周期，但是大周期的模型，比如楼主这样的日线模型，又必然面临这个绝对风险的问题，上亿的资金是绝对不会允许自己在跌停的时候还持有多单过夜的。
以下是我知道国内非常优秀的期指实盘的资金曲线，但是他们也只能做到几千万级别的容量，他们自己不缺钱，他们自己都能拿出几个亿出来，但是他们的程序化也只能做到这个程度，遇到资金容量瓶颈上不去了。
图片点击可在新窗口打开查看






[此贴子已经被作者于2015/1/27 20:25:58编辑过]
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 注意上面说的交易容量，和交易滑点不是一回事，大的资金容量将会有大的市场冲击成本，很多时候你报的单子无法成交，是因为市场无法提供足够多的对手盘，交易的K线周期长，比如日线，60分钟等长周期，这个市场冲击成本自然不成问题，
但是交易周期越短，比如5分钟级别及其以下的，对这个市场冲击就很大，这个时候，交易者本身并不是依赖于市场信号交易，而是交易行为本身会影响市场。
至于说什么永不空仓与否，压根不是考虑的重点，华尔街一百多年的很多经典策略很多如海龟策略，R-Break，DualThust，包括国内机构做量化做得好的策略，我从来没有听说要去什么永不空仓检测的，
他们从不要求谈理论，要求只有一条：拿出干货：三年以上的实盘业绩，看着OK就签协议。
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以下是引用已经是本在2015/1/27 22:27:27的发言：

刘增钥有3年以上干货,谁和他签协议谁倒霉.有私底下未经核实的传闻江湖也在动了,这样对双方都不好.本地有个大老板坚决不信任本地国内排行前面的机构风控和实盘业绩之类,非要看信号位置,虽然没有明确说出永不空仓要求(其实这个要求太高),但也八九不离十有点这个意思.聪明人很多,能比这个巨大老板聪明的不多吧?

刘是自己手动交易杀红眼的结果，此人一直都是风控很差的，至于你说的什么大老板，不知道能出的资金在什么规模呢？说出来给大家见识一下。

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