主题：如果回撤幅度到达10%，想暂停，如何实现？

variable:n=0

if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then begin

    sellshort(1,0,market);

    sell(1,0,market);

    n:=1;

end

 

开仓条件加上 barslast(n=1 and ref(n=0))>2

 

 barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
 MaxAsset:=zichan;
 Maxhc:=0; end
if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan;
if MaxAsset-zichan>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan;
最大回撤:Maxhc,linethick0;
回撤幅度：(MaxAsset-asset)/MaxAsset,linethick0;//请问如何求回撤幅度的百分比？并能显示出来（问题一）

MA5：=MA(C,5);
MA10：=MA(C,10);
COND1：=CROSS(MA5，MA10);
COND2：=CROSS(MA10，MA5);
variable:kk=0;
IF  COND1 and holding<0 and kk=0 THEN
     BEGIN
     SELLSHORT(1,1,MARKET);
     BUY(1,1,MARKET);

     kk:=1;
     END
IF  COND1 and holding>0 and kk=0 THEN
     BEGIN
     SELL(1,1,MARKET);
     BUYSHORT(1,1,MARKET);

     kk:=1;
     END

 

variable:n=0;

if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then begin

    sellshort(1,0,market);

    sell(1,0,market);

    n:=1;

end

cc:=barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2 ;

 IF  COND1  and kk=1 and n=1 and holding<0  and cc THEN
     BEGIN
     SELLSHORT(1,1,MARKET);
     BUY(1,1,MARKET);

     n:=0;
     END
IF  COND1  and kk=1 and nn=1 and holding>0 and cc THEN
     BEGIN
     SELL(1,1,MARKET);
     BUYSHORT(1,1,MARKET);

     n:=0;
     END

zichan:asset,noaxis;
if barpos=1 then begin
 maxasset:=zichan;
 maxhc:=0; end
if zichan>maxasset then maxasset:=zichan;
if maxasset-zichan>maxhc then maxhc:=maxasset-zichan;
最大回撤:maxhc,linethick0;
回撤幅度：(maxasset-asset)/maxasset,linethick0;//请问如何求回撤幅度的百分比？并能显示出来（问题一）
variable:n=0;
ma5：=ma(c,5);
ma10：=ma(c,10);
cond1：=cross(ma5，ma10);
cond2：=cross(ma10，ma5);

if  cond1 and n=0   then
begin
     sellshort(1,0,market);
     buy(holding=0,1,market);
end
 
if  cond2  and n=0  then
begin
     sell(1,0,market);  
     buyshort(holding=0,1,market);
end
    

if 回撤幅度>0.1 and holding<>0 and n=0 then
begin
    sellshort(1,0,market);
    sell(1,0,market);
    n:=1;
end

cc:=barslast(n=1 and ref(n=0,1))>2 ;

if  cond1   and n=1 and holding=0  and cc then
begin   
     buy(1,1,market);
     n:=0;
end

if  cond1   and n=1 and holding=0 and cc then
begin
     buyshort(1,1,market);
     n:=0;
end

 

感觉是这样的，但是没有发现有回撤10%的来验证我的想法

没有满足10回撤，当然是会按照原来写的反手了。

结果显示不了百分比，再说了10%不就是0.1了？结果没有大于0.1的，那么就不会出现回撤平仓并且2k线不开仓的情况

最大回撤:hhv(asset,enterbars+1)-asset;

回撤幅度:最大回撤/hhv(asset,neterbars+1);

这样写？