滑点太大,求指导! - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

版本:3.31

今天下午1:43交易了一手鸡蛋,滑点高达9点!这个似乎有点说不过去啊,虽然行情有点激烈,但也不至于这么大啊,如果是几十手,如果是高频/超短线,恐怕这就是个灾难.我总觉得哪里有改进空间吧?详细研究了一番,下面是我的一些总结和疑问,请帮忙指教:

2014-10-13 13:43:17.625    2014.10.13 13:43:17【图表】框架:myshort 触发下单 BUY 品种 JD00 下单K线 2014.10.13 17:45:00 公式:shortone 窗格ID:2 代码行:166
2014-10-13 13:43:17.643    【图表】模型下单 1
2014-10-13 13:43:17.644    【图表】下单系数调整后手数:1
2014-10-13 13:43:17.645    【图表】至队列下单
2014-10-13 13:43:17.646    【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.646    【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.646    【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:17.647    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2014-10-13 13:43:17.647    【队列】发送下单指令
2014-10-13 13:43:17.648    【下单】JD01 价4681.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2014-10-13 13:43:17.650    【下单】确认报单已发送 ID=417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:17.943    【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52
2014-10-13 13:43:17.956    【回报】 : jd1501 - 已报单 1 价格:4681 开买
2014-10-13 13:43:18.778    【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52

2014-10-13 13:43:19.799    【图表】TA00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.799    【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.800    【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:19.800    【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:20.557    【追单】发送了首次追单下单指令到队列追单数量：1 账户报单:1 成交0
2014-10-13 13:43:20.558    【追单】追单队列撤单操作订单号：417464685 账户:
2014-10-13 13:43:21.303    【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52

2014-10-13 13:43:21.304    【图表】TA00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.304    【图表】JD00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.304    【图表】RM00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.305    【图表】RB00 运行完毕
2014-10-13 13:43:21.498    【指令】收到回报指令 ID = 417464685 RefID = 52

2014-10-13 13:43:21.512    【回报】 : jd1501 - 已撤单量:1
2014-10-13 13:43:21.513    【下单】JD01 价4691.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户 Formula 1
2014-10-13 13:43:21.514    【下单】确认报单已发送 ID=417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:21.516    【追单】撤单成功，发送追单指令

2014-10-13 13:43:21.643    【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:21.649    【回报】 : jd1501 - 已报单 1 价格:4691 开买
2014-10-13 13:43:21.667    【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:22.091    【指令】收到回报指令 ID = 417464695 RefID = 62
2014-10-13 13:43:22.091    【指令】收到成交回报指令 REFID = 62
2014-10-13 13:43:22.097    【回报】 : jd1501 - 已成交 1 价格:4690 开买

(上面的空行是我手动加上去的,方便阅读)
总结:
1.我感觉撤单时间设置3秒有点长,但是设置短了软件提示说也不好,请问最短设置多少秒?反正通过这笔交易,我感觉3秒有点长

这是我的设置,不知道有什么需要改进的地方?

dvubb 此主题相关图片如下：1.jpg

dvubb 此主题相关图片如下：2.jpg

2.我觉得应该撤单后选择市价单追单.比对价优先.

3.为什么金字塔没有超价追单???

4.从程序出现下单信号2014-10-13 13:43:17.625到2014-10-13 13:43:17.648 最终下单,中间相差23毫秒,其中主要的时间花在"下单系数调整"???这是干吗的呀?比我执行一遍程序的时间还长几十倍

我的下单语句是

ss:=1;

buy(dk1,ss,LIMITR,dk1p),ORDERQUEUE;

这个下单系数能否跳过去不要啊?我感觉消耗了太多时间

5.再说追单,应该是

2014-10-13 13:43:21.516 【追单】撤单成功，发送追单指令

这里发出的追单吧?

从2014-10-13 13:43:20.557 发送了首次追单下单指令到队列这里开始,算下来时间超过1秒才正式追单!这就等于我设置3秒后追单,实际上是4秒后才真正追单.当然这1秒主要是在等撤单回报造成的,是不是这个ORDERQUEUE造成的?从函数说明来看,好像不是.不知道这里有没有改进的空间/可能啊?

问题比较多,烦请一一解决,谢谢!

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