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主题：开平仓顺序的一个BUG，请问如何解决
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等级：论坛游民 帖子：262 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/6 23:39:11 		开平仓顺序的一个BUG，请问如何解决  发帖心情 Post By：2014/10/11 18:15:54    Post IP：220.231.27.156[显示全部帖子]

金字塔手册上标准写法顺序是先平仓后开仓，我是这样顺序然后加入加仓：
平空

开多
加多

平多

开空
加空



但是这样的顺序会导致一个影响非常大的问题就是，最后那根判断平空开多的K线，在没有达到突破条件时是处于“加空”的条件的（我实盘时会出现加空），这样实盘时就会相应加空，但是回测时同一根K线不会有“加空”这个信号，我猜测因为顺序问题导致回测时先直接执行平仓平掉了，这样就是一个无法避免的回测统计错误，所有的模型都会受影响，这个问题怎么解决？
[此贴子已经被作者于2014/10/11 18:16:24编辑过]
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等级：论坛游民 帖子：262 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/6 23:39:11 		  发帖心情 Post By：2014/10/13 9:17:06    Post IP：220.231.27.156[显示全部帖子]

以下是引用pyd在2014/10/11 22:06:55的发言：
你意思是图上没有出加空信号？

对，实盘的时候先出现了，然后突破以后加空信号就消失了，这个信号消失不能算是模型问题吧

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等级：论坛游民 帖子：262 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/10/6 23:39:11 		  发帖心情 Post By：2014/10/13 11:38:47    Post IP：220.231.27.156[显示全部帖子]

以下是引用pyd在2014/10/13 9:21:21的发言：

“但是回测时同一根K线不会有“加空”这个信号”

不是说回测没有出加空信号吗？怎么又成实盘没有加空信号了？

我在详细描述一下：实盘时价格向上涨到995点的时候出现“加空”信号，但是随后同一根K线价格涨到了1005点这时候出现“平空”“开多”信号，实盘时这一根K线在走的时候一直有“加空”信号，但是这根K线走完，图表上只留下了“平空”“开多”信号。
模型里是按照标准方法先平空，再开多的顺序写的

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以下是引用netfox在2014/10/13 12:40:24的发言：

 信号闪烁 ， 你模型问题。

我测试过，那根K线加仓条件判断返回是1，没有问题，就是没有信号，盘中有信号，盘后没有。 并且我的模型很简单，离1000差5点时加仓，超过5点时平仓，怎么能有闪烁？

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以下是引用netfox在2014/10/13 12:40:24的发言：

 信号闪烁 ， 你模型问题。

加空条件里有个HOLDING<0，所以我在怀疑是不是因为回测时收盘价高于1005，并且平空语句写在了开空之前所以直接给平了导致加空条件HOLDING<0不成立而没有信号，但是实盘里是有的因为实盘当时没破1005所以都成立

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以下是引用netfox在2014/10/13 15:20:18的发言：

想了下

 

平仓后自然是 =0 必须不加仓。

  事后发觉不需要平仓，那没错啊，因为不需要加仓啊。 你把闪烁解决即可。

 

C是会变化的  1000-5 = 995

C>995  与H>995 意义是不同的

  C是会变化的， H虽然也变化但是当 >时刻只会出现 H=h+1 可能,这就是使得H一定会变化，但不会错误。

C变化是可以  +- 的，不走完你不能确定C

谢谢您的耐心，刚才是我写的有误
我一开始就考虑了模型闪烁的问题，所以从一开始我所有的判断标准都用的H，就是说当时H>995时我的加仓信号出来，所以实盘时那一个时间段出现加空信号了
之后突破到1008，出现了平空开多信号，而加空信号消失了，所以我认为是在回测时写在前面的平仓语句先把空单平掉了，所以写在后面的平仓语句中HOLDING<0导致加仓信号消失，我认为这不能算是模型的问题吧，我看了1分钟的周期，加空信号是没问题的，但是5分钟就会消失

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