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主题：VBA的testreport 重大失误
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chacterchen
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等级：新手上路 帖子：93 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/29 15:08:45 		VBA的testreport 重大失误  发帖心情 Post By：2014/9/27 15:54:25 [显示全部帖子]

今天用VBA进行测试时发现
测试时段：1998/01/05 - 2007/12/28 (4307根K线)

与交易明细中的时间段不同,

请看下面excel中的截取内容

序号 品种 交易类型 时间
1 橡胶指数 开多 1996/4/5 0:00
2 橡胶指数 平多 1996/6/12 0:00
3 橡胶指数 开空 1997/4/18 0:00


141 橡胶指数 开多 2006/9/20 0:00
142 橡胶指数 平多 2006/10/24 0:00
143 橡胶指数 开多 2006/12/21 0:00


这样我完全没办法使用VBA的历史回测啊!
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等级：新手上路 帖子：93 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/29 15:08:45 		VBA的testreport 重大失误  发帖心情 Post By：2014/9/27 21:05:55 [显示全部帖子]

不好意思,我下午没有表述清楚
我今天对金字塔VBA帮助文档testreport示例4 <使用PLE语言做为信号,VBA进行测评 >进行修改,希望能够按照指定的起始,结束日期对特定的品种进行测试.可结果发现,出现了交易明细的日期与我指定日期不符合的情况.

具体表现为在详细测试结果报告中第一页总体概要最下面的日期是正确的  (测试时段：1998/01/05 - 2007/12/28 (4307根K线))
但是在交易明细汇总中的各笔交易的买卖日期与我要求的测试时段不符合,详细的内容我在上面的帖子中贴出来了.

我改后的代码如下,希望有助于找出问题所在.我在下面的语句中使用了自己的公式 Set Formula = marketdata.STKINDI("RU13","SQ","MAADX()",0,5) '调用上期所RU13合约的日线自定义指标



'使用PLE语言做为信号,VBA进行测评
'PEL语言代码:
'公式名:MATEST
'MA1:=MA(CLOSE,5);
'MA2:=MA(CLOSE,15);
'
'开多:CROSS(MA1,MA2);
'平多:CROSS(MA2,MA1);

'输入选项
InitalCapital=20 '起始资金XX万
startdate="1998-1-1" '测试起始日期
finishdate="2008-1-1" '测试结束日期


'以下开始正式测试
Testreport.StartAndInit '开始测评系统的准备工作
Testreport.InitCash=InitalCapital*10000 '初始资金由万转为元

Set Formula = marketdata.STKINDI("RU13","SQ","MAADX()",0,5) '调用上期所RU13合约的日线自定义指标
Set HistroyData = Formula.ParentGrid.GetHistoryData '直接得到公式区的数据对象,提高运行效率

for i = 0 to 4 '将msgout与之前的数据隔开,便于观察
application.MsgOut " "
next
application.MsgOut "HistoryData:"&cstr(HistroyData.count)
application.MsgOut "Formula.DataSize:"&Formula.DataSize
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(0):"&Formula.GetBufDateData(0)
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1):"&Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1)

'查找在Formula中的起始日期序列号
'确定起始日期在数组中的序列号
if Formula.GetBufDateData(0)> cdate(startdate) then '如果数据列的起始日期晚于我设定的开始日期,则说明数据不足,从已有数据序列的第一个值开始测试
application.MsgOut"测试数据不足,请检查起始日期或者更改'工具>选项>维护>内存保留'"
BeginDataNum=0
else '如果我设定的开始数据晚于数据起始日期,则需要查找从何时开始测试
i = 0
while (i<= HistroyData.Count-1) and (Formula.GetBufDateData(i) < cdate(startdate))
i = i+1
wend
BeginDataNum=i
end if 
application.MsgOut "BeginDataNum:"&BeginDataNum
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(BeginDataNum):"&Formula.GetBufDateData(BeginDataNum) '看看哪一天是起始日期

'确定结束日期在数组中的序列号
if Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1)< cdate(finishdate) then '如果数据列的起始日期晚于我设定的开始日期,则说明数据不足,从已有数据序列的第一个值开始测试
application.MsgOut"测试数据不足,请检查结束日期是否正确"
FinishDataNum=Formula.DataSize-1
else '如果我设定的开始数据晚于数据起始日期,则需要查找从何时开始测试
i = 0
while (i<= HistroyData.Count-1) and (Formula.GetBufDateData(i) < cdate(finishdate))
i = i+1
wend
FinishDataNum=i-1
end if 
application.MsgOut "FinishDataNum:"&FinishDataNum
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(FinishDataNum):"&Formula.GetBufDateData(FinishDataNum) '看看哪一天是结束日期
 
If TestReport.AddTestStock(HistroyData,"RU13","SQ",0) < 1 Then '向测试报告系统添加一个新测试品种
    MsgBox "请正确添加品种"
End if

'下面的代码控制循环测试
'使用PEL策略的信号进行交易
For i = BeginDataNum to FinishDataNum 
if i= BeginDataNum then
application.MsgOut "(i=BeginDataNum): "&Formula.GetBufDateData(i)
end if
if i= FinishDataNum then
application.MsgOut "(i=FinishDataNum ): "&Formula.GetBufDateData(i)
end if
    if Formula.GetBufData("开多条件",i) = 1 Then '开多 
        TestReport.Buy 1, HistroyData.Close(i) 
    End if

    if Formula.GetBufData("平多条件",i) = 1 And TestReport.Holding > 0 Then '平多
        TestReport.Sell 0, HistroyData.Close(i)
    End if

    if Formula.GetBufData("开空条件",i) = 1 Then '开多 
        TestReport.Buyshort 1, HistroyData.Close(i) 
    End if

    if Formula.GetBufData("平空条件",i) = 1 And TestReport.Holding < 0 Then '平多
        TestReport.Sellshort 0, HistroyData.Close(i)
    End if

'显示测试时当前的资产
'Application.msgout TestReport.ASSET
'为步进下一个数据做准备
TestReport.StepIt i
Next

'测试完毕显示测试报告
Testreport.ShowReport

set data = Nothing'对象使用完毕后释放对象
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等级：新手上路 帖子：93 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/1/29 15:08:45 		  发帖心情 Post By：2014/9/28 16:46:10 [显示全部帖子]

十分感谢,问题已经解决.
看来主要的问题在于testreport的循环处理语句必须从0开始.

另外发现个新的小问题,总体不影响使用了
1 在vba测试结果的 总体概要中,日期是循环的日期,而非我实际测试的日期

2 在PEL的公式测试,最后总是强制平仓的.但是VBA的testReport就不会强制平仓
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十分感谢,问题已经解决.
看来主要的问题在于testreport的循环处理语句必须从0开始.

另外发现个新的小问题,总体不影响使用了
1 在vba测试结果的 总体概要中,日期是循环的日期,而非我实际测试的日期 这点在PEL的测试中显示是正确的
PEL中正确的测试时段是 
测试时段：1998/01/01 - 2008/01/01 (2426根K线)

但是vba给出的时段是
测试时段：1995/06/19 - 2007/12/28 (4307根K线)

2 在PEL的公式测试,最后总是强制平仓的.但是VBA的testReport就不会强制平仓
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另外,在VBA帮助文档test report范例4 Sub Test4()中
倒数第二行应该是不需要的,需要删除

set data = Nothing'对象使用完毕后释放对象
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另外是否能将范例4中增加一个新的品种?变成多品种测试的范例?

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谢谢王峰

另外问下
Set HistroyData = marketdata.GetHistoryDataByDate("RU13","SQ",5,"1998/1/1","1999/1/1") '读上期所橡胶连续合约指定时段的日线数据

为何总是显示
非正式专业版只能读取1000根K线数据

按照我的公式,应该是1年的数据,最多200多根K线啊?
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我的语句是
Set HistroyData = marketdata.GetHistoryDataByDate("RU13","SQ",5,"1998/1/1","1999/1/1") '读上期所橡胶连续合约指定时段的日线数据

很明显,这里只有"1998/1/1" 到 "1999/1/1"这一年的日线数据.远远小于你们说的1000根的上限啊?!
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明天就要国庆节了，先祝各位金字塔的各位管理员国庆快乐！ 你们对问题的回答快速，准确。对于用户快速上手金字塔软件很有必要，必须赞一下！

刚刚重新测试了一下，还有些问题与疑问，烦请帮忙解答一下吧，谢谢！
下面是代码

————————————————————————————————————————————————————————————
'输入选项
InitalCapital=20          '起始资金XX万
startdate="1998-1-1"     '测试起始日期
finishdate="2008-1-1"     '测试结束日期


'以下开始正式测试
Testreport.StartAndInit '开始测评系统的准备工作
Testreport.InitCash=InitalCapital*10000 '初始资金由万转为元

Set HistoryData = marketdata.GetHistoryDataByDate("RU13","SQ",5,"1998/1/1","1999/1/1") '读上期所橡胶连续合约指定时段的日线数据
Set Formula = marketdata.StkindiByData("MAADX入场ATR离场()",HistoryData) '使用HistoryData对象的数据计算MA移动平均线指标,参数为默认参数

for i = 0 to 4     '将msgout与之前的数据隔开,便于观察
application.MsgOut "     "    
next
application.MsgOut "HistoryData:"&cstr(HistoryData.count)
application.MsgOut "HistoryData.Date(0):"&cstr(HistoryData.Date(0))
application.MsgOut "HistoryData.Date(HistoryData.count-1):"&cstr(HistoryData.Date(HistoryData.count-1))

application.MsgOut "Formula.DataSize:"&Formula.DataSize
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(0):"&Formula.GetBufDateData(0)
application.MsgOut "Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1):"&Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1)

——————————————————————————————————————————————————————————


下面是输出结果
——————————————————————
HistoryData:1000
HistoryData.Date(0):2010/7/15
HistoryData.Date(HistoryData.count-1):2014/9/30
Formula.DataSize:0
Formula.GetBufDateData(0):0:00:00
Formula.GetBufDateData(Formula.DataSize-1):0:00:00
——————————————————————

我的问题是 红色标红语句为何输出的日期与我语句的日期不相符合？
Set HistoryData = marketdata.GetHistoryDataByDate("RU13","SQ",5,"1998/1/1","1999/1/1") '读上期所橡胶连续合约指定时段的日线数据
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将帮助里GetHistoryDataByDate的代码稍微修改了一下，发现仍旧存在问题。我在图表内用时间尺去量，"2010/1/1"~"2011/8/16"这段时间的K线长度是394（T）。
但是下面的代码 运行结果是267根。 而且起始时间不对。不知问题出在哪里呢？
==========================
267
2010/7/14
2011/8/16
==========================

sub TEST()
set Data1= marketdata.GetHistoryDataByDate("ru00","sq",5,"2010/1/1","2011/8/16") '读中金所股指期货主力合约指定时段的日线数据
for i = 0 to 4     '将msgout与之前的数据隔开,便于观察
application.MsgOut "     "
next  
Application.MsgOut Data1.Count '打印输出数据量
Application.MsgOut Data1.Date(0) '输出第一个数据日期
Application.MsgOut Data1.Date(Data1.Count-1)'输出最后一个数据日期
'数据处理完毕后,清理缓冲区 
marketdata.DestroyHistoryData
End Sub


Sub APPLICATION_VBAStart()
call test
End Sub
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