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主题：大周期模型如何取小周期时间
帅哥哟，离线，有人找我吗？
skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		大周期模型如何取小周期时间  发帖心情 Post By：2014/9/22 10:44:52 [显示全部帖子]

图表交易的固定1秒轮询模式下，30分钟周期模型，能否在收盘前2分钟做如下判断后减仓？
//收盘前减仓
sell(currenttime=145800 and holding>SS and (h-enterprice)/enterprice<10/1000,SS,limitr,open-mindiff);
sellshort(currenttime=145800 and holding<-SS and (enterprice-l)/enterprice<10/1000,SS,limitr,open+mindiff);

我知道通常30分钟模型用time是取不到145800分这个时间的，这里用currenttime是否可行，系统会否执行？

currenttime似乎取的是计算机时间，什么函数能取交易所时间？
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/9/23 8:07:01 [显示全部帖子]

直接用cond2似乎就可以了啊，为什么还要cond1(它又是什么意图）？
对历史信号有影响我是理解的。用dynainfo来控制收盘前平仓在历史回测中是体现不出来的，对吗？
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/9/23 9:18:05 [显示全部帖子]

我没看懂cond1的语言表达，就商品30分钟（图表交易）而言，TIME>=150000就必然是最后一根K线，再与not(islastbar)用and并列的意义在哪里？

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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/9/23 9:43:36 [显示全部帖子]

我的意图是：在较大级别的30分钟系统中，如果收盘前2-5分钟内当日持仓超过一定手数、而最近一次开仓并未取得浮盈优势的时候，减仓以避隔夜的风险。
问题1：用将dynainfo(207)>=145800用到图表交易中可行吗，能够正确下单吗？
问题2：这种情况在图表的历史回测中是体现不出来的，因为30分钟图表交易系统是取不到145800这个时间的，我的理解对吗？
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2014/9/23 10:06:53 [显示全部帖子]

“既判断了最新又处理了历史”，这一句话，我就看懂了……实践是真理，不过你们的指点能缩短实践的时间，多谢！

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