请教永不空仓检测的基本原理是什么 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

永不空仓那是瞎扯淡

以下是引用陈伟明在2014/12/23 13:01:14的发言：
我的看法是：

1. 永不空仓只是其中一种模型类型，它是把市场活动简单的分为多，空两种状态。不是永不空仓的模型，也就是带过滤的模型类型，是把市场分成多，空，和震荡3种状态，结构上会复杂很多。我们不能在认同一种模型的同时，否定另外一种类型模型的可用性。

2. 永不空仓模型理论上适用性会更广，但是效率可能没有过滤模型来的高。

3. 我觉得认为只有永不空仓模型是检验模型真实性唯一方法的人，很可能对策略编写理解相对有限，一般都是有钱求模型的人，他能接触到模型，但无法法看到源码，所以很害怕别人通过过度优化拟合出来的曲线去骗他。想来想去只能去用一种拟合难度很高的模型类型来过滤盘手。但是永不空仓的模型最终出来的效率他又很不满意。最后只能不断的寻找。

我觉得只有经过长时间实盘验证的盘手才有投资价值。那些只能提供测试和模拟结果的，就先放一边去吧。把模型类型标准放宽，寻找在第三方平台上长期展示的，多品种交易的，曲线稳定的盘手。比老是这样缘木求鱼来的实际。

[此贴子已经被作者于2014/12/23 13:01:55编辑过]

楼主言之有理，深表赞同

以下是引用djphilips在2014/11/4 14:55:19的发言：

永不空仓其实都是反手模型，我目前在使用的主要策略就是永不空仓的，非多即空。根据个人实盘经验，能实现永不空仓的必然是那种极其简单的策略，任何加上复杂过滤的都很难在永不空仓下有较稳定的表现，因为加过滤的目的本身就是为了想要“剔除”那些不理想的信号不交易。而能做到永不空仓的，必然是抓住了一个很核心的规律，所以我认为用到了2条规则以上的策略基本不可能做到永不空仓。

不存在适用于所有市场品种的上的永不空仓的策略，但在特定的几个品种上实现永不空仓还是可以做到的。

推测贴主应该有十盘的永不空仓的策略的运行，能不能透露一下收益率如何？有个图最好。另外，贴主所说的特定的品种能不能也说说，个人认为，满足永不空仓条件的策略适应性应该比较广一些。

主题：请教永不空仓检测的基本原理是什么