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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件交易策略发布专区 → [原创]止损与动态百分比跟踪止盈模块

   

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主题:[原创]止损与动态百分比跟踪止盈模块

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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[原创]止损与动态百分比跟踪止盈模块  发帖心情 Post By:2014/8/31 19:46:00 [显示全部帖子]

以下内容为程序代码:

1 //计算获利点数
2 KDYL=HHV(H,ENTERBARS)-ENTERPRICE;
3 KKYL=ENTERPRICE-LLV(L,ENTERBARS);
4 //止损
5 IF HOLDING<0 AND (H-ENTERPRICE>40) THEN SELLSHORT(1,0,LIMITR,ENTERPRICE+40);
6 IF HOLDING>0 AND (L-ENTERPRICE<-40) THEN SELL(1,0,LIMITR,ENTERPRICE-40);
7 //动态回撤百分比
8 IF HOLDING<>0 AND Between(ABS(C-ENTERPrice),2,4) THEN P=10; //回撤10%止盈
9 IF HOLDING<>0 AND ABS(C-ENTERPrice)>=4 THEN P=5; //回撤5%止盈
10 //计算跟踪止盈价位,向价格不利方向取0.2整数倍
11 KDZY=FLOOR(KDYL*(1-P/100)*5)/5;
12 KKZY=CEILING(KKYL*(1-P/100)*5)/5;
13 //动态跟踪回撤止盈
14 IF HOLDING<0 AND ENTERBARS>0 AND H>KKZY AND KKYL>0 THEN SELLSHORT(1,0,LIMITR,KKZY);
15 IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 AND L<KDZY AND KDYL>0 THEN SELL(1,0,LIMITR,KDZY);

通用模块,特别为股指优化,实现精确点位下单。

之前做了止盈止损模块,发现只能用于实盘,无法回测。花了两个小时修改成支持回测的版本。

 

1、止损,模块里默认是40点止损,可以修改小一点,一般行情不会这么背;

2、动态止盈,盈利2个点后启动回撤5%止盈,例如最高盈利3个点,回撤0.15点止盈,针对股指优化,以开仓价加2.8个点平仓。

盈利4个点后启动回撤10%止盈,原理一样,数字可以修改。


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  发帖心情 Post By:2014/8/31 19:50:18 [显示全部帖子]

2、动态止盈,盈利2个点后启动回撤10%止盈,例如最高盈利3个点,回撤0.3点止盈,针对股指优化,以开仓价加2.6个点平仓。

盈利4个点后启动回撤5%止盈,原理一样,数字可以修改。

 

一楼写错了,还无法修改帖子


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  发帖心情 Post By:2014/8/31 19:51:19 [显示全部帖子]

用于日内不复权测试效果最好。可加滑点,提高测试结果的可信度。

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  发帖心情 Post By:2014/9/1 9:01:20 [显示全部帖子]

8,9两行还需要修改才能对应回测,之前遗漏了。

实盘不存在问题


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回复:(netfox)以下是引用fantasynew在2014/9/1 9:0...  发帖心情 Post By:2014/9/3 15:27:45 [显示全部帖子]

设置最大获利回撤10%清仓

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回复:(花仙子)回复:(fantasynew)[原创]止损与动...  发帖心情 Post By:2014/9/14 16:46:31 [显示全部帖子]

为什么要*5再/5?

这个是数学问题,由于百分比的存在,四舍五入后会出现不是0.2整数倍的情况。股指一跳0.2,乘5转化为整数,计算百分比后再调节成整数,再除以5还原价格。

 

KDYL和KKYL不是点数吗?不用再加减ENTERPRICE才得到止盈价格?

已经和enterprice比较过了,计算的是纯盈利点数。

 


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回复:(花仙子)回复:(fantasynew)回复:(花仙子...  发帖心情 Post By:2015/7/6 17:23:07 [显示全部帖子]

需要加,谢谢指正

因为论坛没有回帖提醒,现在才看到,抱歉


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