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主题：后台交易
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jinzhe
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贴下单日志，

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你对指数交易还判断指数手数当然不行了
[此贴子已经被作者于2014/8/29 15:38:14编辑过]

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用tbuyholdingex和tsellholdingex来判断指定连续合约的持仓，而不是用tholding


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然后把上面的公式运行在指数上就行


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后台获取的是实际持仓，会互相影响


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系统判断不了当前的持仓是哪个合约下的，你不希望持仓互相影响，那么就在策略里面的修改开平仓手数为固定数字，不要用0


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各个策略之间的tenterprice是不会互相影响的


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这种持仓已经判断不了了。用全局变量来控制了

 

GLOBALVARIABLE:n=0;

if 开仓条件  and n=0 then begin

    tbuy.......;

    n:=1;

end

开仓之后变量置为1，那么后面满足条件就会因为n不等于0而不下单

 

然后在某个条件下再重置为0，

if 条件 then n:=0;

重置为0之后，开仓条件满足之后就会再一次开仓

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那你把10个策略里面的n依次改为n1  n2  n3 .........n10啊。。。


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取holding值

用holding来判断比如这样的

if 下单条件 and holding=0 then begin

   tbuy(1,1,.........);

   buy(1,1,market);

end

 

if 平仓条件  and holding>) then begin

    tsell(1,1,.........);

    sell(1,0,market);

end

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