请问这个策略哪里写得不对？ - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//策略一：

RC:=REF(C,1);

IF C>RC THEN BEGIN

平空:SELLSHORT(1,0,MARKET);

开多:BUY(HOLDING=0,P,MARKET);

END

IF C<RC THEN BEGIN

平多:SELL(1,0,MARKET);

开空:BUYSHORT(HOLDING=0,P,MARKET);

END

---------------------------------------------------------

//策略二：

GHD:=EXTGBDATA('GHOLD');

平多:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.平多',0,1);

平空:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.平空',0,1);

开多:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.开多',0,1);

开空:=STKINDI(STKLABEL,'策略一.开空',0,1);

R平空:=REF(平空,1);

R平多:=REF(平多,1);

R开多:=REF(开多,1);

R开空:=REF(开空,1);

IF ISLASTBAR=0 THEN BEGIN

SELLSHORT(平空,0,MARKET);

SELL(平多,0,MARKET);

BUY(开多,1,MARKET);

BUYSHORT(开空,1,MARKET);

END

IF ISLASTBAR THEN BEGIN

IF R平空 AND GHD<0 THEN BEGIN

SELLSHORT(1,0,NEXTOPEN);

GHD:=0;

END

IF R平多 AND GHD>0 THEN BEGIN

SELL(1,0,NEXTOPEN);

GHD:=0;

END

IF R开多 AND GHD=0 THEN BEGIN

BUY(1,1,NEXTOPEN);

GHD:=1;

END

IF R开空 AND GHD=0 THEN BEGIN

BUYSHORT(1,1,NEXTOPEN);

GHD:=-1;

END

EXTGBDATASET('GHOLD',GHD);

上面是一个简化的例子，使用策略二进行交易，策略一发出开平信号，GHD是表示多空持仓的函数（因为某些原因不使用HOLDING）。轮询高频。在模拟测试时，发现只会开仓不会平仓，请问哪里出了问题？

//策略一

RC:=REF(C,1);

IF C>RC THEN BEGIN

平空:SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET);

开多:BUY(HOLDING=0,P,MARKET);

END

IF C<RC THEN BEGIN

平多:SELL(HOLDING>0,0,MARKET);

开空:BUYSHORT(HOLDING=0,P,MARKET);

END

加了，依旧只开不平、发现个问题：策略二如果不使用上跟K线的信号，而直接用本根K线的信号，就可以正常开平。

[此贴子已经被作者于2014/8/22 13:32:49编辑过]

其实如果可以我也不想用extgbdata。但因为具体的策略涉及单根K线内的细微操作，之前发帖问过，有版主告诉我不能使用variable只能用extgbdata。

上面的代码应该和全局变量的原理无关吧，因为我上面也说过，不使用ref(,1)，而直接用开平仓信号，就能正确的执行。

所以结论是，现在我只能使用extgbdata，麻烦版主具体告知上面的策略哪里出了问题，谢谢。

[此贴子已经被作者于2014/8/22 14:15:19编辑过]

了解了，谢谢！

主题：请问这个策略哪里写得不对？