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以下是引用skylands在2014/8/14 19:01:19的发言：
最长回撤持续了122天，并不意味着3个多月里没有挣钱。准确讲是指自上次资产高点回撤时开始算起，到资产再次创出新高时的时间距离。实盘中，可能某段时间效果不好导致资产出现较大回撤，可能连续30天是资产呈下降走势的（通常是较快下降），但后90天都是缓慢回升的，那么这120来天的”不赚钱”在感觉上可能不是那么难受，因为这段时间区间里大部分时间是在“赚钱”的。但另一种情况是，持续90天都是资产下降（通常是缓慢下降），而在后30天持续回升并创出新高，这种情况下对心理的承受是个考验，搞不好就放弃了或忍不住干预了，结果后面的回升反而给错过了。我在实际中就遇到过难以忍受而频繁干预，到头来发现如果不干预效果会好很多。

哭了，就是如此。。。。。连续赔12次啊（手贱自己多玩了2次）差点要思考人生了，然后然后1个跌停。。。安逸了，亏的1次秒杀回来。满血原地复活。

我新进对TA写了一个非日内大概持仓3-5天的。。。测试发觉衰退长达7个月（没想好如何修订），这7月到不是一直赔钱，而是小赚小亏曲线小幅度摆动。

连赔12次都要思考人生了，7个月。。。！！！

所以我一直没想好该不该用。

以下是引用skylands在2014/8/15 9:29:07的发言：
按照我的理解，这是最“牛”，同时也是适应性最强的交易方式。我曾经遇见过一个牛人，一个简单的模型，同一参数，同时交易近20个品种，长期稳定盈利。

难道我一开始思路搞错了？我的想法是每个商品期货的标都有其特性，用一个统一模式去套用精度反而不高。

就是说我考虑对单品种使用多策略，而不是单一策略对多品种。

以下是引用qwer123在2014/8/16 15:59:15的发言：
我的账户太乱，有时候几个程序在跑，有时候还有其他品种。只有亏钱后才老老实实跑。不说别的光怎样去下单降低滑点，我损失了就有20万。再有我还是认为贴实盘没有必要，我图表结果就应该是实盘的结果，所以我也想不通，看别人的实盘结果有什么用。当然为了某些目的做假除外。

实盘业绩确实意义不大因为这个事情别人无法复制的，所谓传奇就是不可复制，但讨论有意义啊，例如止损优化等。

我RM是突破而为。。。5分钟，默认16点止损。但是假突破也很多啊。放宽了亏多了，缩小了大运动前被洗掉。

我愁啊。。。改了改时间轴后放到1分钟，效果不是很明显对比5MIN只优化了大概3% ，似乎意义不大。

想问问可有更好的止损法解？

[此贴子已经被作者于2014/8/16 18:10:09编辑过]

以下是引用qwer123在2014/8/26 22:25:44的发言：
没事干了，再胡说一些：

一个模型要实用必须要经过下面的两种基本测试：

1.k线偏移测试：比如3分钟k线，k线序列：091800,092100.。。。。。。。

改变k线时间091600,091900......

091700,092000......

在偏移测试时收益最小要大于正常序列的80%，并且回撤可以在接收的范围内；

2.100%交易次数变化测试：比如你写出的程序正常年交易次数是600次，那么你可以调整参数或者周期使得交易次数在300-1200次变化，并且收益不得小于正常交易次数的60%。并且回撤还是在可接受的范围内。

如果无法通过这两个基本测试，那么这个程序是不稳定程序，可以放到程序库中了，只能作为一个标记表示写过这个程序。

至于需要进行这样测试的理论基础，大家自己琢磨吧。

问题1 ，我一直以为是通过 1分，5分，15分，30分这么来，假设这些阶段差不多都可以赚钱，那么这个程序在一个合适阶段例如5分钟是最好，即使有偏移你依旧可以赚钱。

问题2 ，不动参数动时间周期，利润不会偏移太多，一旦参数改动利润60%保持难度太高啊。莫非这其实代表了过度拟合？

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