主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

以下是引用netfox在2014/8/14 18:59:16的发言：

我理解是1个品种 3-4才开仓

10个品种最大 40次开仓

未见得哦，这取决于模型的设计……请AI无敌兄解答

以下是引用ryjiang在2014/8/28 17:21:45的发言：

我研究了程序化交易模型有半年了，一直不得其法。最近偶然得到一点灵感，在测试一个简单模型。目前的主要问题表现在信号不稳上。但是其静态图形测试的收益很是恐怖：）

有点天方夜谭，请高手们点破迷津。

以下是引用wsanle在2014/9/11 16:43:43的发言：
邓小平倡导实事求是，不管白猫黑猫抓住老鼠就是好猫！从这几个月实盘来看，对我几年来的的日内程序化的操作模式产生了动摇，感觉做隔夜（根据信号确定持仓的时间），做商品组合，轻仓(单个品种初始止损为总资金1%)的操作模式,收益稳定性和资金曲线要比做日内好很多，最主要的是根据日周期收盘价开仓，从此不再有担心滑点和不成交问题，虽然效益比不上做日内，但确实可以心态平和，比较悠闲，而且预计年收益比索罗斯不会差。我不知道上的朋友，是怎样做的，日内，隔夜，还是都做？