主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

凑个聊：10楼的问题

1， 目前我也是ADSL，不过我用笔记本停电到不怕，其次我备用有手机网络，所以理论上笔记本电池能顶就是能顶。 （遇到网络坏了2次）

2，云主机是未来目标，VBOX后用2003R2模拟稳定性，目前看来似乎在1G内存1U的状态4个策略无问题 (疑惑问下，我们做程序化理论上只要金字塔+FTP，压根不需要开别服务以及杀毒软件都没用对吧)

3，代码bug确实导致亏钱，很多时候发觉不是开仓代码出错，是止损代码写糟，例如 C> C< 这一模式C是变化的，信号会丢失。

4，即使目前依旧有忍不住意图人工干预某些时刻好某些时刻坏，如果用统计1年我估计没比电脑好多少，因此这毛病得想办法改改。

A,我发觉周期在15分钟可以 00合约与13合约 效果不会太糟，但是30分的必须13合约了00合约有点不大对头。

B，由于不做IF只是商品来说程序完毕后主要测试01，05，09这几个合约 ， 然后依据每个合约最热门时段分开跟踪来判定，但00合约如果ok基本不会有太大问题

C，对于程序化觉得

  C1, 理论很麻烦但可以解决

  C2, 有理论后写代码开平不是问题

  C3,代码完成后盈利否则是很难

  C4,C3解决后其实反而遇到最糟糕，就是止损系统了，合理的止损系统才是盈利关键。

  C5,以上完成后就要大约1周到1月模拟测试，主要是上面提到的C<> 等变动等等陷阱

D, 之后1月基本无碍中途可能会发现bug改改好，然后就开始1-2月依据1手1次的方式检验实盘效果，这中途我会开始研究仓位分配等。

E ，这算最后1步，其实有点靠天。 因为我在前面步骤完成依据自己的合理仓位开始了，然后。。。遭遇一次亏损，前面小盈放满仓位就成大亏，差点没信心。

求助 sendmail 函数

IF 限定时间 and 开多条件 and num=0 THEN BEGIN
开多:BUY(1,SS,LIMITR,open);
JD:=JD+1;
num:=num+1;
SENDMAIL(HOLDING=0,'xxxxxxxxxx@wo.com.cn','多头开仓'+STKNAME +'手续费'+sxf,'多开'+e1 + '数量'+h1);
end

上面这sendmail 有问题。。。   sendmail(x1,x2,x3)  对于X1 条件要如何才合适。  我要求是开仓后发邮件，以及平仓后发邮件。

  因此 X1 莫非就是把开仓平仓条件代入？

===========帅气的分隔线路过====================

关于14喽问题2 大致是如此：

13合约适合测试程序是否能流畅，具体对应下单位置需要对商品的01，05，09合约去对照，参数还需要自行调控。 这个很麻烦因为要多次对比。 这主要是对那些30分钟周期以上的，但是这个周期交易其实都是面临1周以上的（我定义成慢速）因此换月什么不算问题，合约换月后衰退不算严重当然这是对某品种来说。

00合约其实能对应主力合约的，所以只要不是刚好换月那天其实用起来问题不大，我对拟合测试要求不算高，我的理念是不会100%那么凑合就是。

在就是楼主思路是1把利剑决天下，我的思路是每个对手定制1把利剑。 所以我差不多考虑是选择非相关品种给每个品种力图一个非相关系统。

==============帅气分隔线再次路过================

15楼的兄逮：云主义主要含义是假设你在四川，刚好地震了，你把主机托管在杭州，那么不妨碍你赚钱。 同理杭州发大水连公交机房都瘫痪日子，你把主机托管在青岛，也不妨碍你赚钱。

商品点差？ qwer123 那个办法不是很好吗？ 我觉得算极致了，几乎想不出更好办法了。

在就你15个商品系统分散足够？ 我其实想说的是不会太多吗？  非相关的大致5个就差不多了吧。

说实在我没明白为啥要做这么多品种。

不是啊， 商品我用起来很好哦。

商品需要区别对待品种，1跳和2跳那种。  1跳的用+-3 命中率基本在对价 。 2跳需要6，命中率也在对价概率大。

  然后还要看自己程序是在静默期下单还是激烈状态，激烈估计点差要加大。  依据我对有限几个品种观察，商品点差在3内基本无碍盈利。

有点理解你周期1min，点差对利润响应很大。

说起来近期正考虑对AG做一个1min的~点差莫非比开仓位置还重要？

再来咨询下楼主： 请问，日内交易 总亏损大于净利润，这个系统合适吗？

谢谢答复，那么专业版测试中 ，盈利因此超过2 ，回撤小于20% 就比较合适对吧

  日内交易盈利因子只有1.7 最好继续回炉打造是吧。

我理解是1个品种 3-4才开仓

10个品种最大 40次开仓

哭了~ 我每次等模拟测试完善后实盘。。。然后就亏损开始。  起码要亏损2周。。。 搞的我每次都觉得难道我新系统上线注定要先亏吗？

貌似不冲突啊。

这等于1个品种2策略。

策略A  隔夜 ，持仓了

策略B  日内 ，日内了解

   默认都是先平今，所以。。。 怎么会没有仓位。  除非你手动平了