主题：[求助]麻烦实盘各位看下这TA利润符合平常吗

最初是设想写个15分钟周期的TA，一堆测试跟踪后很奇怪变成5分钟最优势。

此主题相关图片如下：ta2010.jpg

2010年1月1日至2014年7月1日  1万元1手不加仓基础系统。

  最大回撤似乎主要发生在2010年。

盈亏比似乎不咋对头？

以下是测试数据

此主题相关图片如下：ta2012.jpg

2012 年数据，这么看比2010年测试似乎好一点。

以下是测试数据

2012 年度开始继续修正。

此主题相关图片如下：2012ta.jpg

此主题相关图片如下：2012ta.jpg

测试品种:           PTA连续
          净利润:         26,174.00          净利润率:           261.74%
          总盈利:         60,974.05            总亏损:        -34,799.96

        交易次数:             236次              胜率:            51.27%
    年均交易次数:           94.76次         盈/亏次数:           121/115

    多头交易次数:               111      空头交易次数:               125
    多头盈利次数:                59      空头盈利次数:                62
        多头胜率:            53.15%          空头胜率:            49.60%
      多头盈亏比:              1.13        空头盈亏比:              0.98

    最大单次盈利:   8.35%(3,314.00)     最大单次亏损: -3.90%(-1,536.00)
        平均盈利:            503.92          平均亏损:           -302.61
    所有平均利润:            110.91     均盈利/均亏损:              1.67

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                 5
    最大连盈幅度:  26.12%(3,314.00)      最大连亏幅度:-11.13%(-1,358.00)
盈利交易平均周期:             90.74  亏损交易平均周期:             61.83
  交易平均周期数:             76.65          盈利系数:              0.03
          夏普率:            0.2083           MAR比率:             3.66%

    最大浮动盈利:   9.53%(3,787.00)     最大浮动亏损: -6.44%(-1,863.00)
    最大回撤幅度:            18.45%     最大回撤时间:2012/12/25 10:55:00

        初始投入:            10,000          最大投入:            45,883
        年回报率:     67.58%(909天)      年有效回报率:            19.87%
简单买入持有回报:           -13.52%  买入持有年回报率:            -5.67%

        总交易额:      3,669,002.00            交易费:          1,416.00
     交易费/利润:              0.05      融资、券费用:              0.00

        测试时间: 2012/01/04 -- 2014/07/01  共909天
      测试周期数:             27045
        平均仓位:            11.79%          最大仓位:            25.74%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:              8956      无仓周期比例:              0.33
    最长无仓周期:               141      平均无仓周期:              37.9

Ta 莫非不能用趋势？  不管如何都是 1年赚1年大亏。

   2013年的趋势必死，2014年跑趋势则大发。  这这不就是不可长久。

实在想不好怎么处理了

  被金字塔的还权弄死。。。 实盘数据对比不上。  重新开工做优化

被2013年弄要跪了。。。 TA的2013年难道真是世纪大悲剧。

此主题相关图片如下：ta00.jpg

   努力修正结果， 目前 1手万元起步。。。。 如果能确定差不多的话，就要考虑仓位研究了。

似乎数据越远的用00合约跑测试一旦填权就要死了~偏偏这不是日内突破，这是3-5天中期的。 必须跨月啊。。。要哭了。

此主题相关图片如下：ta00.jpg

   这算是定型的TA模型，主要好处是 把2013年悲剧给改善了。  就是说我能看住5个月回撤，这5个月属于亏亏赚赚混日子。 这样比较能抗住。

比早先模型弱但胜在能抗住哦。

    目前还是单独。。。 不过观察TA发觉，TA会瞬间在像有利方向前进， 所以考虑是不是弄一个暴跌暴涨加仓1/3 或者1/4 这样的

这是从价格幅度判断呢还是从量的变化判断？

        测试时间: 2012/01/04 -- 2014/08/01  共940天
      测试周期数:              4992
        平均仓位:            13.60%          最大仓位:            26.78%
      平均持仓量:              1.00        最大持仓量:              1.00
      无仓周期数:              2754      无仓周期比例:              0.55
    最长无仓周期:                99      平均无仓周期:              22.8

---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
      12/01          9,918.00                 -82.00               -0.82%
      12/02         10,720.00                 802.00                8.09%
      12/03         11,114.00                 394.00                3.68%
      12/04         10,872.00                -242.00               -2.18%
      12/05          9,478.00              -1,394.00              -12.82%
      12/06         11,758.00               2,280.00               24.06%
      12/07         14,986.00               3,228.00               27.45%
      12/08         14,912.00                 -74.00               -0.49%
      12/09         16,762.00               1,850.00               12.41%
      12/10         16,438.00                -324.00               -1.93%
      12/11         16,434.00                  -4.00               -0.02%
      12/12         18,144.00               1,710.00               10.41%
      13/01         16,514.00              -1,630.00               -8.98%
      13/02         16,470.00                 -44.00               -0.27%
      13/03         18,354.00               1,884.00               11.44%
      13/04         20,784.00               2,430.00               13.24%
      13/05         21,286.00                 502.00                2.42%
      13/06         23,472.00               2,186.00               10.27%
      13/07         24,058.00                 586.00                2.50%
      13/08         22,978.00              -1,080.00               -4.49%
      13/09         23,236.00                 258.00                1.12%
      13/10         23,236.00                   0.00                0.00%
      13/11         24,238.00               1,002.00                4.31%
      13/12         24,836.00                 598.00                2.47%
      14/01         26,882.00               2,046.00                8.24%
      14/02         27,674.00                 792.00                2.95%
      14/03         30,646.00               2,972.00               10.74%
      14/04         29,822.00                -824.00               -2.69%
      14/05         29,928.00                 106.00                0.36%
      14/06         31,226.00               1,298.00                4.34%
      14/07         33,796.00               2,570.00                8.23%
      14/08         34,240.00                 444.00                1.31%

1 ,多品种？  我从量化来核心思想就是对品种编程， 而不是一个搞定全部。  当然估计能有适应性但也就1-3个吧，具体可能要对个别适度优化。 不过优化后可能那是另外一种算法了。

2， 你没发现金字塔 00 合约一旦F11 过去价格都是错误的？  你自己对照下就知道了。

  我这还没完成呢。。。模拟跑过算法和开仓无碍，实盘1手有1月，似乎还凑合。  我先慢慢跑。

    主要是13年大坑我总算填了，不然5个月~5个月。。。哭死算了。

后续可能可以收尾，实盘主要测试看会不会出现突发的什么， 具体后续到仓位算法这里了。

新坑AG初步开始中。。。但是没啥好想法，因为Ag看上去好混乱。 有个5分钟1-2天持仓算法但是损失高的给跪，莫非要新思路。

原来你是担心未来啊，这个有什么好担心，从来都是算法越来越多交易越来越精。 如果未来你不能解决出现困难与问题，自然就是被市场洗掉。

  没看一直有说法：没有条件创造条件也要上。 可以解读成：没有困难那就创造困难。  最困难的就是利润最大之处。 我辈本就为利而来，何来难？有难才有利。