关于‘保证减少滑点优先’的问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

关于‘保证减少滑点优先’的问题

我设置了保证减少滑点优先，并且开仓语句为BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

例如开多2000手螺纹钢，在价格小于CLOSE+MINDIFF*5的情况下，应该是以以下规则成交

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保证减少滑点优先

这种情况下，无论是1档还是5档都是相同的处理方式。

软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单。如现在的卖1价是2664.2 挂单量为6，软件就会以2664.2的价格，下12手买单。

若部分成交。默认滑点未成交撤单时间间隔X秒的选项将起作用。撤单后，再根据实时卖一量发单。

但是，如果在价格大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？

总体来说，就是因为用了限价单，不知道是否能肯定确保完全成交（停板不算）？

如果，我资金量大（例如开多2000手螺纹钢），因为市价单的滑点很大，想设置保证减少滑点优先，但又要确保肯定能成交，该如何处理？

通过算法尽可能的减少,

请教，都有那些方法和算法？

再次请教；

BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

这句里面的COLSE，是K线的收盘价，还是当前价，还是对手价？（K线走完模式）

如果是收盘价，那么隔夜跳空大于MINDIFF*5，不是不能成交了？

如何调整报单价格，能详细说说吗？

NEXTOPEN+MINDIFF*5，好像不行啊

晕，看过了，不懂，搞不定，才来询问的！

有疑问，请不要扔一本词典给我，然后说，答案在里面！

就6楼的问题，你只要简单的写句语言，告诉我，有跳空的时候，该如何处理。

像我这样的基础用户，你只要告诉我怎么做，不用告诉我为什么要这么做。

我只想用金字塔来做程序化交易，只要能满足我的疑问就可以。

BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

碰到跳空大于 MINDIFF*5的时候，该如何处理？

难道只能眼睁睁的看着挂单？

万分感谢！

我得到了答案，15楼，谢谢！

主题：关于‘保证减少滑点优先’的问题