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主题:套利为什么只开一边?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zyttony1
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等级:新手上路 帖子:64 积分:75 威望:0 精华:0 注册:2012/6/20 16:12:48
套利为什么只开一边?  发帖心情 Post By:2014/7/10 14:57:19    Post IP:58.60.240.157[只看该作者]

input:zkn(-170,-1000,10,1);
pz1:='AL07';
pz2:='AL10';
pz1c:="AL07$close";
pz2c:="AL10$close";
//价差分析 近月减远月
jc:pz1c-pz2c;
if date<>CURRENTDATE then exit; 
//定义交易条件,开仓条件 ,正向套利
IF jc<zkn then BEGIN
 pz1zkd:=true;
 pz2zkk:=true;
 end;
//交易系统
if strcmp(stklabel,pz1)=0 then
BEGIN
buy(pz1zkd  and holding=0 ,1,limit,close+5);//正向套利,近月开多
end;
if strcmp(stklabel,pz2)=0 then 
BEGIN
buyshort(pz2zkk  and holding=0 ,1,limit,close-5);//正向套利,远月开空
end;
运行图表环境:用AL07日线,叠加AL10品种,启动图表程序化自动交易。

你好,上面代码是简单的AL07和AL10套利,只模拟当天的,当条件成立时,为什么只开了AL07的多单,AL10的空单没有开?图表程序化的窗口也只有AL07开多的记录。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2014/7/10 15:05:45    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=26

按照链接建立一个框架,框架里面有两个主图分别设置成你套利的两个合约k线图,然后再把这个公式分别应用到k线图上,然后启动交易



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