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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件交易策略发布专区 → [分享]滑点的有效控制

   

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主题:[分享]滑点的有效控制

帅哥哟,离线,有人找我吗?
AI无敌
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等级:论坛游侠 帖子:524 积分:200 威望:0 精华:1 注册:2013/3/5 23:07:19
  发帖心情 Post By:2014/6/28 0:09:18 [显示全部帖子]

以下是引用qwer123在2014/6/27 21:30:36的发言:
在做策略测试时肯定要把成本考虑进去的,如果不考虑滑点很多程序的收益曲线会很漂亮。这个是虚假的。所以策略通过了你自己的测试,根本就没有必要考虑交易次数多成本多的问题,也可能你交易次数多收益也大啊,这些都取决于你的策略。
资金大小与使用小周期没有关系吧!比如我有一个程序叫QQ25,是根据2分钟周期写的。那么我可以在80秒周期跑1手81秒周期跑1手。。。。到130秒周期跑1手。如果我从70秒到500秒每隔1秒周期跑1手,得要多少资金啊。再一个你还可以采用k线偏移的方法,一个2分钟周期程序你可以跑120手(偏移量1秒)每个2分钟的周期的k线只交易1手。
我没有大资金,只是平直觉可以这样做。

目前我做商品,测试的时候都默认设置一年600次交易的滑点+手续费+意外损失=本金一年的50%,也就是说,一个模型如果年交易600次盈利不超过50%,实盘就要亏损

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