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主题：如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:17:16 [只看该作者]

请教：如何避免使用固定时间间隔时程序用了固定止损出现的信号反复？如程序设了亏5000就止损，得由于程序采用固定时间间隔，
当亏到5000出就平了，当一会少于5000又自动恢复持仓，信号总是反复
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:29:59 [只看该作者]

您的需求是什么？信号反复是你自己代码要解决的问题，然后自动持仓同步你用走完K模式不要太频繁的去检测。
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中石
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/19 15:44:22 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:44:10 [只看该作者]

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这个信号采用那种固定时间和同步持仓？
信号是止损同时开多的，走完K线不行，只能采用固定时间间隔，如果采用时间间隔又出现信号反复问题 
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:47:22 [只看该作者]

这个要把收益转化为点数，然后用点位来判断。以你这个问题交易股指期货为例(图表交易),从当天最高收益回落5000：

r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-ref(asset,1);
r3:=(5000-r2)/300;

r5:=ref(c,1);
if holding>0 and r5-l>=r3 then
begin
sell(1,0,limitr,r5-r3);
end
if holding<0 and h-r5>r3 then
begin
sellshort(1,0,limitr,r5+r3);
end

自己测试一下，

其实你也可以这样去做；
r1:=hhv(asset,todaybar);
r2:=r1-asset;

if ref(r2,1)>5000 then
begin
sell(1,0,limitr,o);
sellshort(1,0,limitr,c);
end

这种方法可能有一点延迟，但是从测试结果来看收益比第一种方法还要好，主要是避免了一些不必要的止损。
如果你止损后不再交易，需要加控制符。控制后面的开仓。
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中石
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/19 15:44:22 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:51:36 [只看该作者]

这个信号采用那种固定时间和同步持仓？
信号是止损同时开多的，走完K线不行，只能采用固定时间间隔，如果采用时间间隔又出现信号反复问题 

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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:52:54 [只看该作者]

如果你要控制一天的亏损的话，把r1改成这样
r1:=ref(asset,todaybar);
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:53:24 [只看该作者]

1,您固定止损是怎么写的?

 

尽量让这个量固定化,或者考虑4楼的方案。

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中石
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/19 15:44:22 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:53:55 [只看该作者]


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中石
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等级：新手上路 帖子：15 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/19 15:44:22 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:54:08 [只看该作者]

楼主是这种

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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2014/6/18 16:54:11 [只看该作者]

这个就是用再固定轮询下的。

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