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主题：套利不开仓问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
小米粥
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等级：论坛游民 帖子：220 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/19 10:36:31 		套利不开仓问题  发帖心情 Post By：2014/6/11 10:22:04    Post IP：113.4.83.174[显示全部帖子]

我写了个简单的套利策略，但是都不开仓，求版主帮忙看一下，其中我测试了一下交易条件都显示正常，但是后面的交易系统部分我是直接复制的别人现成能用的东西，在我这就不开仓。附代码：
//定义部分
input:n(5,5,40,1);
pz1:='ta13';
pz2:='rb13';
pz1c:="ta13$close";
pz2c:="rb13$close";
pz1sl:=1;
pz2sl:=1;

//价差分析
jc:pz1c-pz2c;
jchh:ref(hhv(jc,n),1);
jcll:ref(llv(jc,n),1);

//定义交易条件
pz1kd:=cross(jc,jchh);
pz1kk:=cross(jcll,jc);
pz1pd:=cross(jcll,jc);
pz1pk:=cross(jc,jchh);

//交易系统
if strcmp(stklabel,pz1)=0 then
BEGIN
sell(pz1pd and holding>0,0,thisclose);
sellshort(pz1pk and holding<0 ,0,thisclose);
buy(pz1kd and holding=0,pz1sl,thisclose);
buyshort(pz1kk and holding=0 ,pz1sl,thisclose);
end

if strcmp(stklabel,pz2)=0 then 
BEGIN
sell(pz1pk and holding>0,0,thisclose);
sellshort(pz1pd and holding<0 ,0,thisclose);
buy(pz1kk and holding=0,pz2sl,thisclose);
buyshort(pz1kd and holding=0 ,pz2sl,thisclose);
end;
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小米粥
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等级：论坛游民 帖子：220 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/2/19 10:36:31 		  发帖心情 Post By：2014/6/11 10:35:12    Post IP：113.4.83.174[显示全部帖子]

我是用的直接公式测评 选了两个指数 测试结果全是没交易过，但是我之前测过一个别人的也是用的指数，就有收益的结果。
而且我刚刚换成了两个连续合约，也是不开仓，问题应该不是这个的。
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