关于唐奇安通道交易系统现实可行性的讨教 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

你的理解有一点偏差：

X:=20;

RH:=REF(HHV(H,X),1);

RL:=REF(LLV(L,X),1);

IF H>=RH THEN

BEGIN

SELLSHORT(......,LIMITR,RH);

BUY(........,LIMITR,RH);

END

如果你要刚一突破就交易就必须使用固定轮询，由于使用的是H>=RH,那么只要信号一出现，就不会变化，不会出现信号消失的问题。

但是如果你使用的周期比较大，一根k线中H>=RH L<=RL，就会出现信号闪的问题。只要把周期放小一点就没有问题。

实际中k线可能出现跳空，所以上面的语句应该这样写：

IF H>=RH THEN

BEGIN

SELLSHORT(......,LIMITR,MAX(RH,O));

BUY(........,LIMITR,MAX(RH,O));

END

如果想k线走完再交易可以这样写：

IF REF(H,1)>=REF(RH,1) THEN

BEGIN

SELLSHORT(......,LIMITR,O);

BUY(........,LIMITR,O);

END

测评时对于触发价发单，注意加滑点，否则没有意义；

主题：关于唐奇安通道交易系统现实可行性的讨教