主题：关于唐奇安通道交易系统现实可行性的讨教

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通过以上文章，我学习了唐奇安通道交易系统的大意，并将其应用于图表之上，发觉这交易系统在现实中好像难以实行，原因如下。不知正确与否，特意讨教！

原因：

    假设以5分钟K线图为基准周期，在“走完一条K线以后”检测指标成立与否的运行模式下，交易系统将在每条5分钟K线走完的那一刻进行运算检测。一旦发现“开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;”这一条件成立，就会发出“开多平空”的交易指令。但问题是，“开多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）语句中的价格控制符为“limitr,X周期高点”，这就存在矛盾了。当本周期5分钟K线走完时，“C>X周期高点”条件果真成立，那么C已经高于X周期高点，其超越的幅度难以预判，且C立刻演变成下一周期5分钟K线的OPEN（开盘价），此时在发出以倒数第3条K线起的“X周期高点”为基准的限价交易指令，能成交吗？（“开空平多”时方向相反，情况一样）

举一个较为极端的例子吧。假设X=1 ，而X周期高点=2100。由于5分钟时间段的间距较长，“C>X周期高点”可以出现在本周期5分钟的任何一秒，但当本周期的K线走完时，C很可能已经远离“X周期高点”，譬如为2105了。此时，再发出以2100点位基准的操作指令，基本上已无法成交。故而便导致大部分在图表分析中呈现出的操作动作，在改成后台程序化交易时都无法成交，实际获得的利润将比图表测试时大打折扣。

若改成“固定时间间隔”检测指标成立与否的运行模式，又有可能会由于在同一K线周期内开、平仓信号反复闪烁出现，而导致交易费用大增，尤其在震荡行情时，更是如此。

上述论述正确吗？现请教：

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此问题，有什么解决的思路、方法吗？

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->将唐奇安通道交易系统真正用于后台程序化交易时，该怎么解决这问题？

谢谢！