白糖有突破，无信号 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

//开始执行时初始化数据

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件

LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;

//多头进场

IF LONG THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ;

BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF);

POSITION := 1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//建立空头进场条件

SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;

//空头进场

IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ;

BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF);

POSITION := -1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓

//GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

[此贴子已经被作者于2014/5/6 15:26:47编辑过]

// 适用于10分钟框架图表

// 这个版本可以用于在图表上显示信号,也可以做自动交易

// 同一根K线多次发出指令

// DESIGNED BY ZHANG

// 2013.12.10

//声明参数

INPUT : T20(20,15,60,1) ;

INPUT : ATRLEN(20,5,60,1) ;

INPUT : POSNUM(3,1,20,1) ;

INPUT : M(30,5,300,5) ;

INPUT : X1(20,5,100,5) ;

INPUT : Y1(60,5,100,5) ;

INPUT : X2(5,1,10,1) ;

INPUT : Y2(10,1,10,1) ;

//通道突破模块--------------------1

//声明变量

NT := 1 ; //调试信息带时间戳

BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易

VARIABLE:回溯值1:=20; //定义全局变量

VARIABLE:回溯值2:=10; //定义全局变量

VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令

VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令

VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格

VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格

VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位

VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态

//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

VARIABLE : T20HI=CLOSE; //20周期的高点

VARIABLE : T20LO=CLOSE; //20周期的低点

VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点

VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点

//自适应模块1

市场波动率:=STD(CLOSE,M);

昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);

波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;

回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS

回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整

回溯值1:=MIN(回溯值1,Y1);//确认回溯值不大于60

回溯值1:=MAX(回溯值1,X1);//确认回溯值不小于20

X周期最高价:REF(HHV(H,回溯值1),1);

X周期最低价:REF(LLV(L,回溯值1),1);

T20HI := X周期最高价 ;

T20LO := X周期最低价 ;

//自适应模块2

市场波动率:=STD(CLOSE,M);

昨日市场波动率:=STD(REF(CLOSE,1),M);

波动率的变化率:=(市场波动率-昨日市场波动率)/市场波动率;

回溯值1:=(1+波动率的变化率)*回溯值1;//LOOKBACKDAYS

回溯值1:=ROUND(回溯值1);//取整

回溯值1:=MIN(回溯值1,Y2);//确认回溯值不大于60

回溯值1:=MAX(回溯值1,X2);//确认回溯值不小于20

y周期最高价:=REF(HHV(H,回溯值1),1);

y周期最低价:=REF(LLV(L,回溯值1),1);

T10HI := y周期最高价 ;

T10LO := y周期最低价 ;

AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;

//开始执行时初始化数据

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

//POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态

IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头进场条件

LONG := H > T20HI AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;

//多头进场

IF LONG THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI ,OPEN ,T20HI) ;

BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE+MINDIFF);

POSITION := 1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END //IF

//建立空头进场条件

SHORT := L < T20LO AND TIME>091500 AND TIME<145500 ;

//空头进场

IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN

MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO ,OPEN ,T20LO) ;

BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE-MINDIFF);

POSITION := -1 ;

TURTLEUNITS := 1 ;

N := AVGTR ;

BUYORDERTHISBAR := 1;

END

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓

//GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头离场条件

LONGX1 := LOW < T10LO ;

IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO,OPEN ,T10LO) ;

SELL( _DEBUG ,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立多头止损条件

LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;

MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//日内平多仓

IF TIME>=145500 THEN BEGIN

收盘平多:SELL(1,POSNUM,MARKET);

END

GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立空头离场条件

SHORTX1 :=( H > T10HI ) ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI ,OPEN ,T10HI ) ;

SELLSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立空头止损条件

SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;

MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//日内平空仓

IF TIME>=145500 THEN BEGIN

收盘平空:SELLSHORT(1,POSNUM,MARKET);

END

END //IF

以上是10分钟白糖策略的所有代码，请问这两天，下破，没有信号的原因？？

调试不好，请坛主帮忙调试，也不愧我们花钱买金字塔软件。

白糖 1409 10分钟

//不要跳转，让程序检查同一根K线是否可以加仓

//GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有多头仓位的状态

IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立多头离场条件

LONGX1 := LOW < T10LO ;

IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO,OPEN ,T10LO) ;

SELL( _DEBUG ,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立多头止损条件

LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;

IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;

MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE-MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//日内平多仓

IF TIME>=145000 THEN BEGIN

收盘平多:SELL(1,POSNUM,MARKET);

END

GOTO CONTINUELINE ;

END //IF

//如果当前持有空头仓位的状态

IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN

//建立空头离场条件

SHORTX1 :=( H > T10HI ) ;

IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI ,OPEN ,T10HI ) ;

SELLSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//建立空头止损条件

SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;

IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN

MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;

MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;

SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE+MINDIFF);

POSITION := 0 ;

TURTLEUNITS := 0 ;

END

//日内平空仓

IF TIME>=145000 THEN BEGIN

收盘平空:SELLSHORT(1,POSNUM,MARKET);

END

END //IF

//显示账户状态

CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0;

可用现金:CASH(0),LINETHICK0;

POS:HOLDING,LINETHICK0;

交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ;

IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','BARPOS=%.0F' ,BARPOS,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','T20HI=%.2F' ,T20HI ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','N=%.2F' ,N ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','CLOSE=%.2F' ,C ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','POSITION=%.0F' ,POSITION,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','TURTLEUNITS=%.0F' ,TURTLEUNITS,NT ) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYENTRYPRICE=%.0F' ,MYENTRYPRICE ,NT) ;

DEBUGFILE2('C:\DEBUGFILE.TXT','MYEXITPRICE=%.0F' ,MYEXITPRICE ,NT) ;

END //IF

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY,LINETHICK0;

白糖1409主力合约，的十分钟图。

今天10：40，十分钟K向下突破的，但没有开空信号。

主题：白糖有突破，无信号