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主题：策略测试中是否勾选价格复权
帅哥哟，离线，有人找我吗？
RogarZ
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等级：超级版主 帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01 		  发帖心情 Post By：2014/4/21 14:58:17 [显示全部帖子]

选择复权。

复权是将换月缺口去掉。

 

假设你用IF00连续合约测试。 

在if1403上开的多单，根据技术指标，直到主力合约换到1404还没有出现平仓信号。

并假设 在主力合约换月时  IF1403与IF1404之间有一个30点的向上跳空缺口。

 

不除权，由于你持有的是多单，那么计算盈利的时候会计算30*300=9000的利润。

 

但是，实际交易中，这个跳空的盈利是不存在的。

所以，还是需要除权的

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